نوسانات یک مفهوم مهم در تجارت روزانه است. این مهم است زیرا بسیاری از معامله گران روز دوره ای با نوسانات بالا را ترجیح می دهند. به عنوان مثال ، بسیاری از بازرگانان در طول حباب Dot Com ، بحران مالی جهانی و در طول همه گیر Covid-19 نتایج محکمی کسب کردند.
این امر به این دلیل است که بی ثباتی بیشتر در بازارها فرصت های بیشتری را برای یک معامله گر روز (و اسکالپر) فراهم می کند تا بتواند وارد شود ، سود و خروج کند تا در شرایط استاندارد.
در این مقاله ، ما به طور خلاصه بررسی خواهیم کرد که چه نوسانات و برخی از بهترین شاخص های نوساناتی که امروزه می توانید از آنها استفاده کنید. با مثالهای عملی!
نوسانات چیست؟
نوسانات به میزان حرکات دارایی در یک دوره خاص اشاره دارد. به عنوان مثال ، اگر سهام با 20 دلار باز شود و سپس به 23 دلار افزایش یابد و روز را با 18 دلار به پایان برساند ، می توان گفت که بسیار بی ثبات است.
برعکس بازار بی ثبات ، ادغام است. به عنوان مثال ، اگر سهام با 20 دلار باز شود و سپس بین 20. 5 تا 19. 5 دلار نوسان کند ، می توان گفت در مرحله ادغام قرار دارد.
نحوه شناسایی نوسانات در بازار
روش های مختلفی وجود دارد که بازرگانان به نوسانات در بازار مالی نگاه می کنند. رایج ترین سنج مورد استفاده برای اندازه گیری نوسانات در بازار ، شاخص نوسانات CBOE (VIX) است. این رقم به این موضوع می پردازد که چگونه بازار گزینه ها حرکات آینده را در فهرست S&P 500 در نظر می گیرند.
نمودار زیر نشان می دهد که شاخص VIX در تاریخ 26 نوامبر 2021 به شدت پرید. در این روز ، کشورهای آفریقای جنوبی نوع خطرناک دیگری از Covid-19 را گزارش دادند.
راه دیگر برای شناسایی نوسانات فقط نگاه کردن به نمودارها است. با چشمان خود می توانید تصویری واضح از اینکه آیا بازار بی ثبات می شود یا خیر ، دریافت کنید. در همین حال ، شما می توانید از شاخص های فنی برای مشخص کردن اینکه بازار بی ثبات است یا خیر ، استفاده کنید. بگذارید به برخی از محبوب ترین شاخص های نوسانات نگاه کنیم.
دقیق ترین شاخص های نوسانات برای انتخاب
گروههای بولینگر
Bollinger Bands یک روند محبوب و شاخص نوسانات است. همچنین یکی از بهترین شاخص های بازار امروز است. از سه خط ساخته شده است.
خط میانی گروههای بولینجر میانگین در حال حرکت یک دوره خاص است. نوارهای بالا و پایین به انحراف استاندارد آن میانگین متحرک اشاره دارند. متداول ترین انحراف استاندارد معمولاً در حدود 0. 5 است.
در یک بازار بی ثبات ، شکاف بین میانگین متحرک و باندهای فوقانی و تحتانی قابل توجه خواهد بود. این فقط به این دلیل است که در یک بازار بسیار بی ثبات ، شکاف بین قیمت متوسط و انحراف استاندارد همیشه گسترده خواهد بود.
نمودار زیر باند های بولینگر اعمال شده در روغن خام را نشان می دهد.
کانال های دونچی
شاخص کانال های Donchian شباهت نزدیکی با گروههای بولینگر دارد. این شاخص از سه خط تشکیل شده است. مانند گروههای بولینگر ، خط میانی این شاخص میانگین حرکت دوره است.
وقتی به دو باند بیرونی نگاه می کنید ، تفاوت ایجاد می شود. باند فوقانی معمولاً بالاترین قیمت در دوره مورد مطالعه است در حالی که باند پایین کمترین قیمت در آن دوره است.
بنابراین ، هنگامی که سه خط به هم نزدیکتر می شوند ، نشانه ای از عدم نوسانات وجود ندارد. هنگامی که شکاف بین این سه باریک است ، تصویری می فرستد که هیچ نوسانات وجود ندارد. نمودار زیر نشانگر کانال های Donchian را که در نمودار نفت خام اضافه شده است نشان می دهد.
دامنه واقعی متوسط (ATR)
میانگین محدوده واقعی (ATR) شاخص دیگری است که اندازه گیری خوبی از نوسانات در بازار ارائه می دهد. این توسط ولز وایلدر، یک چهره محبوب که همچنین با شاخص های دیگری مانند SAR سهمی و شاخص جهت گیری متوسط (ADX) ساخته شده است.
میانگین دامنه واقعی با بدست آوردن محدوده واقعی (TR) ابتدا محاسبه می شود. محدوده واقعی اغلب به صورت زیاد منهای کم محاسبه می شود. اولین ATR 14 روزه میانگین TR روزانه در 14 روز گذشته است. سپس با ترکیب ATR قبلی صاف می شود.
هنگامی که در نمودار اعمال می شود، نشانگر ATR معمولاً به صورت خطی دیده می شود که به سمت بالا و پایین حرکت می کند. این خط عمدتاً در دوره نوسانات بالا افزایش می یابد و در دوره با نوسان کم تحت فشار باقی می ماند.
کانال کلتنر
نشانگر کانال Keltner نیز شباهت زیادی به کانال های Donchian و Bollinger Band دارد. این از سه خط تشکیل شده است که خط وسط آن میانگین متحرک نمایی (EMA) است. دو خط بیرونی دو مجموعه از مقادیر میانگین محدوده واقعی (ATR) هستند.
باندهای کلتنر بسته به اینکه نوسانات، همانطور که توسط ATR اندازه گیری می شود، بیشتر یا کمتر باشد، گسترده تر می شوند (یا منقبض می شوند).
سه مرحله برای محاسبه کانال های کلتنر وجود دارد. ابتدا خط وسط را با محاسبه میانگین متحرک 20 روزه بدست آورید. در مرحله بعد، خط کانال بالایی را با دریافت EMA 20 روزه محاسبه کنید (2 x ATR(10)). در نهایت، کانال پایین تر با دریافت متحرک نمایی 20 روزه منهای (2 x ATR(10)) محاسبه می شود.
نمودار زیر کانال های کلتنر اعمال شده در نمودار روغن را نشان می دهد.
نوسانات تاریخی
شاخص نوسانات تاریخی شباهت بصری نزدیکی به شاخص ATR دارد. همچنین یک شاخص نوسان نسبتاً محبوب در بازار است.
محاسبه آن نسبتا طولانی است. ابتدا، باید داده های تاریخی یک دارایی را جمع آوری کنید، قیمت مورد انتظار قیمت های تاریخی را محاسبه کنید.
بعد، تفاوت بین میانگین قیمت و هر قیمت در سری او را محاسبه می کنید. در مرحله بعد تفاوت ها را مربع می کنید و مجموع مجذور تفاوت ها را تعیین می کنید. در نهایت، جذر واریانس را پیدا می کنید.
زمانی که نوسانات محدودی وجود دارد، شاخص نوسان تاریخی معمولاً کمتر است.
شاخص نوسان نسبی (RVI)
شاخص نوسان نسبی نیز یک شاخص نوسانات محبوب در بازار است. این توسط دونالد دورسی توسعه یافته است و کمی شبیه به شاخص قدرت نسبی است. دارای خط و سطوح خرید و فروش بیش از حد است.
RVI می تواند مقادیری از 0 تا 100 را بر اساس درصد دریافت کند. اگر این اندیکاتور بالای 50 باشد، این نشانه افزایش نوسانات و در نتیجه فرصتی بالقوه برای خرید دارایی است. اگر در عوض این مقدار کمتر از 50 باشد، می توان آن را به عنوان کاهش نوسان و در نتیجه یک فرصت فروش درک کرد.
نمودار زیر نشان می‌دهد که در نمودار نفت خام مشابهی که در بالا نشان داده شده است اعمال می‌شود.
خلاصه: کدام شاخص نوسان را انتخاب کنم؟
در این مقاله برخی از محبوب ترین شاخص های نوسان در بازار را بررسی کرده ایم.
ما نمی توانیم به معنای مطلق بهتر به شما توصیه کنیم، زیرا همه آنها خوب هستند. پیشنهاد ما این است که آنها را احتمالاً در حالت نمایشی آزمایش کنید و بهترین مطابق با نیازهای شما را ببینید.
برخی از موارد دیگر که ما به آنها نگاه نکرده ایم عبارتند از ابر ایچیموکو , TRIN و انحراف استاندارد .
