یک استراتژی معاملاتی گزینه های ساده بر اساس شاخص های فنی

این مقاله به تحقیق در مورد اعتبار استراتژی های گزینه ها با تأکید ویژه بر گزینه های هفتگی اختصاص یافته است. نویسنده ثابت می کند که گزینه ها ، هنگامی که با موفقیت معامله می شود ، می تواند جایگزین بهتری نسبت به خرید یا فروش زیرین باشد و گزینه هایی با یک استراتژی نوسانات خوب و دارای سهام زیربنایی خوب می تواند نتایج فوق العاده ای به همراه داشته باشد. نویسنده با استفاده از میانگین حرکت ساده و گروههای بولینگر در بازار ایالات متحده ، یک استراتژی ساده را تجزیه و تحلیل کرد. سپس یک روش جدید تخصیص سرمایه با هدف حداکثر رساندن نتایج به دست آمده توضیح داده می شود. برای مقایسه بیشتر ، استراتژی گزینه ها با همان استراتژی ساخته شده با فروش یا خرید زیرین مقایسه می شود.

استناد پیشنهادی

بارگیری متن کامل از ناشر

منابع ذکر شده در ایده ها

1. احمد اس. آلانازی و امار اس. آلانازی و دیوید مک میلان ، 2020. "سودآوری تجزیه و تحلیل فنی: شواهدی از خط سوراخ و الگوهای پوشش ابر تاریک در بازار فارکس ،" اقتصاد و امور مالی Cogent ، مجلات تیلور و فرانسیس ، جلد. 8 (1) ، صفحات 1768648-176 ، ژانویه.
2. Bakshi ، Gurdip & Cao ، Charles & Chen ، Zhiwu ، 1997. "عملکرد تجربی مدل های قیمت گذاری گزینه جایگزین" ، مجله دارایی ، انجمن دارایی آمریکا ، جلد. 52 (5) ، صفحات 2003-2049 ، دسامبر.

• Charles Quanwei Cao & Gurdip S. Bakshi & Zhiwu Chen ، 1997. "عملکرد تجربی مدل های قیمت گذاری گزینه جایگزین ،" دانشکده مدیریت کارشناسی ارشد YSM54 ، دانشکده مدیریت ییل.
• Charles Quanwei Cao & Gurdip S. Bakshi & Zhiwu Chen ، 1997. "عملکرد تجربی مدل های قیمت گذاری گزینه جایگزین ،" دانشکده مدیریت کارشناسی ارشد YSM65 ، دانشکده مدیریت ییل.

بیشتر موارد مرتبط

1. کارول الکساندرا و لئوناردو M. Nogueira ، 2005. "بهینه سازی و مقیاس بهینه: طبقه بندی مدل های قیمت گذاری گزینه ،" مقالات بحث و گفتگو در مرکز ICMA در امور مالی ICMA-DP2005-10 ، دانشکده بازرگانی هنلی ، دانشگاه خواندن ، تجدید نظر در نوامبر 2005.
2. ژوئن ، Doobae & Ku ، Hyijin ، 2015. "محافظت از استاتیک گزینه های مانع از نوع زنجیره ای" ، مجله اقتصاد و امور مالی آمریکای شمالی ، Elsevier ، جلد. 33 (ج) ، صفحات 317-327.
3. Suleyman Basak & Georgy Chabakauri ، 2012. "محافظت از پویا در بازارهای ناقص: یک راه حل ساده" ، بررسی مطالعات مالی ، جامعه مطالعات مالی ، جلد. 25 (6) ، صفحات 1845-1896.

• Georgy Chabakauri & Suleyman Basak ، 2009. "محافظت از پویا در بازارهای ناقص: یک راه حل ساده ،" مقالات جلسه 594 ، انجمن پویایی اقتصادی.
• Basak ، Suleyman & Chabakauri ، Georgy ، 2011. "محافظت از پویا در بازارهای ناقص: یک راه حل ساده ،" مقالات بحث و گفتگو CEPR 8402 ، C. E. P. R. مقالات بحث
• Suleyman Basak & Georgy Chabakauri ، 2011. "محافظت از پویا در بازارهای ناقص: یک راه حل ساده ،" مقالات بحث FMG DP680 ، گروه بازارهای مالی.

• رنه گارسیا و ریچارد لوگر و اریک رنو ، 2001. "لبخند نامتقارن ، اثرات اهرم و پارامترهای ساختاری ،" مقالات کار سیرانو 2001s-01 ، سیرانو.
• گارسیا ، رنه و لوگر ، ریچارد و رنو ، éric ، 2001. "لبخندهای نامتقارن ، اثرات اهرم و پارامترهای ساختاری ،" Cahiers de Recherche 2001-09 ، Universite de Montreal ، اقتصاد دفع علوم.
• Garcia ، R. & Luger ، R. & Renault ، E. ، 2001. "لبخندهای نامتقارن ، اثرات اهرم و پارامترهای ساختاری ،" Cahiers de Recherche 2001-09 ، مرکز interuniversitaire de recherche à © Conomie کمی ، cireq.

• Carvalho ، Augusto & GuimarÃes ، Bernardo de Vasconcellos ، 2016. "شرکت های تحت کنترل دولت و خطر سیاسی: شواهدی از انتخابات برزیل 2014 ،" Textos paraveseo 435 ، FGV Eesp - Escola de Soopaulo ، Fundação Getulio Vargas (Brazil)واد
• Augusto Carvalho & Bernardo Guimaraes ، 2016. "شرکت های تحت کنترل دولت و خطر سیاسی: شواهدی از انتخابات برزیل 2014" ، مقالات بحث 1702 ، مرکز اقتصاد کلان (CFM).
• Carvalho ، Augusto & Guimaraes ، Bernardo ، 2017. "شرکت های تحت کنترل دولت و ریسک سیاسی: شواهدی از انتخابات برزیل 2014" ، اسناد آنلاین تحقیقات LSE در مورد اقتصاد 86172 ، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی لندن ، کتابخانه LSE.

• Andreas Jobst ، 2012. "اندازه گیری نقدینگی تنظیم شده توسط ریسک سیستمیک (SRL): یک رویکرد مدل ،" مقالات کار صندوق بین المللی پول 2012/209 ، صندوق بین المللی پول.

• Ciprian Necula & Gabriel G. Drimus & Walter Farkas ، 2015. "فرمول قیمت گذاری گزینه عمومی بسته ،" مجموعه مقاله تحقیقات موسسه مالی سوئیس 15-53 ، موسسه مالی سوئیس ، مارس 2016 تجدید نظر کرد.

• نیکول برانگر و کریستین شلاگ ، 2004. "چرا لبخند شاخص بسیار شیب دار است؟" بررسی امور مالی ، اسپرینگر ، جلد. 8 (1) ، صفحات 109-127.

• Christian Schlag & Nicole Branger ، 2004. "چرا لبخند شاخص بسیار شیب دار است؟" ، کلان پول و مالی (MMF) کنفرانس گروه تحقیقاتی 2003 84 ، گروه تحقیقاتی کلان و مالی.

• پیتر کریستوفرسن و کریس جاکوبز و بو یانگ چانگ، 2011. "پیش بینی با اطلاعات ضمنی گزینه"، مقالات پژوهشی 2011-46، گروه اقتصاد و اقتصاد بازرگانی، دانشگاه آرهوس ایجاد می کند.

• پیتر کریستوفرسن و روسلان گوینکو و کریس جاکوبز و مهدی کارویی، 2011. "حقوق نقدینگی در بازار گزینه های سهام،" مقالات پژوهشی 2011-43، گروه اقتصاد و اقتصاد بازرگانی، دانشگاه آرهوس ایجاد می کند.
• پیتر کریستوفرسن و روسلان گوینکو و کریس جاکوبز و مهدی کروی، 2013. "حقوق نقدینگی در بازار گزینه های سهام،" مقالات پژوهشی 2013-48، گروه اقتصاد و اقتصاد بازرگانی، دانشگاه آرهوس ایجاد می کند.

• Bertholon, H. & Monfort, A. & Pegoraro, F., 2007. "قیمت گذاری و استنباط با مخلوطی از فرآیندهای عادی مشروط"، مقالات کاری 188، Banque de France.

• جانیس بک و مارسل پروکوپچوک و مارکوس رودولف، 2010. "فصلی و ارزش گذاری گزینه های کالا"، مقالات بحث و گفتگوی مرکز ICMA در امور مالی icma-dp2010-08، دانشکده بازرگانی هنلی، دانشگاه ریدینگ.

بیشتر در مورد این مورد

کلید واژه ها

طبقه بندی JEL:

• G11 - اقتصاد مالی - - بازارهای مالی عمومی - - - انتخاب پورتفولیو; تصمیمات سرمایه گذاری
• G15 - اقتصاد مالی - - بازارهای مالی عمومی - - - بازارهای مالی بین المللی
• G24 - اقتصاد مالی - - موسسات و خدمات مالی - - - بانکداری سرمایه گذاری; سرمایه خطرپذیر؛دلالی

آمار

اصلاحات

تمامی مطالب این سایت توسط ناشران و نویسندگان مربوطه ارائه شده است. شما می توانید به تصحیح خطاها و حذفیات کمک کنید. هنگام درخواست اصلاح، لطفاً دسته این مورد را ذکر کنید: RePEc:eco:journ1:2021-02-12. اطلاعات کلی در مورد نحوه تصحیح مطالب در RePEc را ببینید.

برای سؤالات فنی در مورد این مورد یا برای تصحیح نویسندگان، عنوان، چکیده، کتابشناختی یا اطلاعات دانلود با: تماس بگیرید. اطلاعات تماس عمومی ارائه دهنده: http://www. econjournals. com.

اگر این مورد را نوشته اید و هنوز در RePEc ثبت نام نکرده اید، توصیه می کنیم این کار را در اینجا انجام دهید. این اجازه می دهد تا نمایه خود را به این مورد پیوند دهید. همچنین به شما امکان می‌دهد نقل قول‌های احتمالی به این مورد را بپذیرید که ما در مورد آن مطمئن نیستیم.

اگر CitEc یک مرجع کتابشناختی را تشخیص داد اما یک مورد در RePEc را به آن پیوند نداد، می توانید با این فرم کمک کنید.

اگر مواردی را که به این مورد اشاره کرده اند می شناسید، می توانید با افزودن منابع مربوطه به همان روشی که در بالا برای هر مورد ارجاع داده شده است، در ایجاد آن پیوندها به ما کمک کنید. اگر نویسنده ثبت‌شده این مورد هستید، ممکن است بخواهید برگه «نقل‌ها» را در نمایه خدمات نویسنده RePEc خود بررسی کنید، زیرا ممکن است برخی نقل‌قول‌ها منتظر تأیید باشند.

برای سؤالات فنی در مورد این مورد، یا برای تصحیح نویسندگان، عنوان، چکیده، کتابشناختی یا اطلاعات دانلود، با: ایلهان اوزتورک (ایمیل زیر موجود است) تماس بگیرید. اطلاعات تماس عمومی ارائه دهنده: http://www. econjournals. com.

لطفاً توجه داشته باشید که اصلاحات ممکن است چند هفته طول بکشد تا از طریق سرویس‌های مختلف RePEc فیلتر شوند.