نحوه استفاده از استراتژی تجارت معکوس روند: همه آنچه که باید بدانید

در معاملات، برگشت به تغییر جهت قیمت دارایی اشاره دارد. استراتژی معاملاتی معکوس روند هم توسط معامله گران روزانه و هم سرمایه گذاران بلندمدت برای تعیین زمان ورود یا خروج از یک بازار استفاده می شود. معامله گران با تجزیه و تحلیل اقدامات قیمت با استفاده از خطوط روند و کانال های معاملاتی، معکوس ها را معامله می کنند. آن‌ها از شاخص‌های فنی مانند میانگین متحرک (MA) و واگرایی میانگین متحرک (MACD) برای کمک به جداسازی و تشخیص معکوس‌ها استفاده می‌کنند.

تغییر روند چیست؟

در یک بازار مالی، روند، جهت کلی بازار یا قیمت دارایی است. روندها در همه بازارها رخ می‌دهند و می‌توانند به صورت جهانی در سهام، معاملات آتی، ارزهای دیجیتال و فراتر از آن معامله شوند. معامله گران روندها را از طریق اقدام قیمت و شاخص های فنی شناسایی می کنند. آنها از خطوط روند برای تعیین جهت روند استفاده می کنند و از شاخص هایی برای قضاوت در مورد قدرت روند استفاده می کنند. سه نوع گرایش وجود دارد:

• یک روند صعودی با افزایش کلی در قیمت دارایی مشخص می شود. در یک روند صعودی، اکشن قیمت صعودی است و اوج های بالاتر و پایین های بالاتر را ایجاد می کند. این بدان معنی است که یک دارایی مورد تقاضا است و فرصتی را برای معامله گران فراهم می کند تا از افزایش قیمت ها سود ببرند. معامله گران معمولا یک دارایی را قبل از شکسته شدن روند صعودی به فروش می رسانند و عمل قیمت نمی تواند پی در پی به اوج ها و پایین های بالاتر برسد.
• یک روند نزولی با کاهش کلی قیمت دارایی مشخص می شود. در طول یک روند نزولی، عمل قیمت نزولی است و اوج های پایین تر و پایین تر را ایجاد می کند. این معمولاً به این معنی است که عرضه از تقاضا بیشتر شده است و فعالان بازار به عنوان اکثریت تصمیم گرفتند که قیمت دارایی نباید به اندازه آن بالا باشد.
• یک روند افقی یا روند جانبی به قیمت دارایی در محدوده ای از ارزش ها اشاره دارد. این معمولاً نشان می دهد که عرضه و تقاضا متعادل هستند. زمانی که قیمت دارایی روند افقی را می شکند، اغلب نشانه شروع یک روند جدید و قوی است.

روند صعودی، روند جانبی و روند نزولی.(منبع: xtb. com)

چه زمانی یک تغییر روند اتفاق می افتد؟

معکوس روند هنگامی اتفاق می افتد که جهت یک روند دارایی تغییر کند و در جهت مخالف حرکت کند. هنگامی که اوج های بالاتر پی در پی و پایین ترین سطح بالاتر به اوج های پایین و پایین تر تغییر می کند ، یک صعود به روند نزولی معکوس می شود. در مقابل ، هنگامی که پایین و پایین تر از پایین تر و پایین تر تغییر می کند ، یک روند نزولی به صعود معکوس می شود. مشابه روندها ، برخی از سرمایه گذاران بر اساس عملکرد قیمت ، معکوس های روند را مشخص می کنند در حالی که برخی دیگر شاخص ها را ترجیح می دهند.

چگونه می توان یک معکوس روند را بر اساس عملکرد قیمت شناسایی کرد؟

برخی از سرمایه گذاران روند و معکوس را بر اساس عملکرد قیمت تنها شناسایی می کنند. به طور خاص ، چنین معامله گران از ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی مانند خطوط روند و کانال های معاملاتی که از قیمت دارایی محاسبه می شوند ، استفاده می کنند.

معکوس روند با استفاده از خطوط Trendlines شناسایی شده است

خطوط Trendlines خطوطی هستند که بیش از حد متوالی یا پایین ترین سطح برای نشان دادن جهت کلی قیمت یک دارایی نشان داده شده اند. آنها نشان دهنده پشتیبانی و مقاومت یک روند در هر بازه زمانی هستند. برای ایجاد یک روند ، معامله گران حداقل دو امتیاز را در نمودار قیمت دارایی به هم پیوند می دهند. در یک صعود ، یک روند به عنوان یک پشتیبانی عمل می کند و پایین ترین سطح را به هم متصل می کند. در یک روند نزولی ، یک خط روند به عنوان خط مقاومت عمل می کند و ارتفاعات پایین را به هم وصل می کند. چارچوب زمانی در نمودار قیمت قابل تنظیم است. برای معاملات روزانه ، برخی از معامله گران از نمودارهای یک دقیقه ای یا پنج دقیقه ای استفاده می کنند. سرمایه گذاران طولانی مدت ممکن است از نمودارهای ساعتی ، روزانه یا هفتگی از فریم های طولانی تر استفاده کنند.

در مثال زیر ، خط روند سری پایین ترین سطح را به هم متصل می کند ، که نشانگر صعود صعودی است. روند صعودی سبز به سمت بالا ادامه می یابد تا یک نقطه (تعیین شده توسط یک فلش آبی) که در آن روند شروع به شکستن و فروپاشی زیر خط روند می کند. سپس روند معکوس می شود و قیمت آن در یک روند نزولی قرار می گیرد.

Trend Reversal با استفاده از خطوط Trendlines از نمودار قیمت بیت کوین از 21 ژانویه تا 1 مارس 2020 ، چهارچوب زمانی (منبع: TradingView) مشخص شد

هرچه یک روند طولانی تر باشد ، معتبرتر است. یک روند طولانی به این معنی است که احتمال بیشتری وجود دارد که هنگام رسیدن به خط آنها به خط ، پایین آمدن به سمت بالا تبدیل شود. با این حال ، یک روند طولانی تر همچنین ممکن است به این معنی باشد که ورود به بازار خیلی دیر است ، زیرا این احتمال زیاد وجود دارد که روند آن مسیر خود را تغییر دهد. همچنین ، وقفه در خط ، لزوماً به معنای معکوس شدن نیست - ممکن است یک استراحت کاذب باشد. به همین دلیل ، تجزیه و تحلیل میزان شکستن روند و زمینه بازار قبل از ورود یا خروج از بازار مهم است.

معکوس روند با استفاده از کانال های معاملاتی شناسایی شده است

یک کانال معاملاتی (یا کانال قیمت) به محدوده معاملاتی بین خطوط پشتیبانی و مقاومت اشاره دارد. این توسط یک خط روند و یک خط کانال به صورت موازی در سطح پشتیبانی و مقاومت شکل می گیرد. معامله گران ابتدا خط روند را برای تعیین نوع روند ترسیم می کنند. آنها سپس خط کانال را به موازات خط روند ترسیم می کنند. خط کانال به عنوان خط مقاومت در حین صعود یا پایین تر به عنوان خط پشتیبانی در حین پایین آمدن ، اوج های بالاتری را به هم متصل می کند.

یک کانال تجاری با نشان دادن گرافیکی و پایین آمدن قیمت دارایی در طی یک دوره زمانی ، به معامله گران کمک می کند. سرمایه گذاران غالباً از کانال های تجاری برای شناسایی شکستگی استفاده می کنند ، یعنی زمانی که قیمت دارایی خط کانال بالا یا پایین را نقض می کند. برای تعیین یک کانال تجاری ، معامله گران باید حداقل چهار امتیاز را شناسایی کنند که سیگنال قیمت خطوط موازی را لمس کند (یا تقریباً لمس کند) - دو مورد برای بالا و دو برای پایین. یک کانال معاملاتی زمانی معتبر است که تقریباً دارای حرکات نوسان کننده متقارن و خطوط کانال فوقانی و پایین تقریباً موازی باشد.

سه نوع کانال تجاری وجود دارد:

• کانال های مسطح یا جانبی نشانگر حرکت جانبی در بازار است.
• کانال های صعودی دارای دو خط موازی با شیب مثبت هستند و روند صعودی و صعودی را نشان می دهند. برای یک کانال صعودی ، خط روند خط پایین است ، در حالی که خط کانال قسمت بالایی است.
• کانال های نزولی دارای دو خط موازی شیب منفی هستند و روند نزولی و نزولی را پیشنهاد می کنند. در یک کانال نزولی ، خط بالا خط روند است و خط پایین خط کانال است.

مثال زیر یک کانال نزولی را در دو خط آبی نشان می دهد. برای شناسایی یک معکوس روند در اینجا ، یک معامله گر نمودار قیمت را تجزیه و تحلیل می کند تا تعیین کند که نقض قیمت زیر خط کانال است. در شکل ، عمل قیمت بین خطوط به روشی تقریباً نوسان کننده قبل از اینکه قیمت دارایی بیش از حد خط پایین در فلش قرمز باشد ، می چرخد. یک پیش بینی نشانگر یک روند معکوس است که در آن روند نزولی اولیه نزولی به یک روند صعودی صعودی تبدیل می شود.

Trend Reversal با استفاده از یک کانال معاملاتی نزولی از نمودار قیمت بیت کوین از 19 ژانویه تا 24 اوت 2020 ، چارچوب زمانی 1 روزه (منبع: TradingView) مشخص شد

چه شاخص ها می توانند به شناسایی وارونهای روند کمک کنند؟

برخی از معامله گران شاخص های فنی را به همراه ابزارهای اقدام قیمت برای یافتن معکوس روندها ترکیب می کنند. رایج ترین شاخص ها میانگین متحرک (MA) و واگرایی میانگین متحرک (MACD) هستند.

معکوس روندها را با میانگین متحرک شناسایی کنید

میانگین متحرک (MA) میانگین قیمت دارایی را در یک دوره زمانی مشخص محاسبه می کند. این ابزار ساده ای است که معامله گران برای هموارسازی نوسانات کوتاه مدت قیمت و تعیین جهت کلی یک روند از آن استفاده می کنند. به عنوان مثال، میانگین متحرک 5 روزه به سادگی به معنای مجموع پنج روزه قیمت دارایی تقسیم بر پنج است. هرچه بازه زمانی طولانی تر باشد، فاصله بین عمل قیمت واقعی و اندیکاتور بیشتر می شود. میانگین‌های متحرک کوتاه نسبت به تغییرات حساس هستند، در حالی که میانگین‌های متحرک طولانی‌تر برای تغییر حرکات خود به حرکت قیمت بیشتری نیاز دارند. معامله‌گران می‌توانند آزادانه بازه‌های زمانی میانگین‌های متحرک را پیکربندی کنند و آنها را مطابق با استراتژی معاملاتی خود سفارشی کنند.

اگر MA به سمت بالا حرکت می کند، قیمت در یک روند صعودی است، اگر MA به سمت پایین حرکت می کند در یک روند نزولی و اگر MA به صورت افقی حرکت می کند در یک محدوده شناور است. یک روند با یک متقاطع تایید می شود، که در آن یک MA کوتاهتر از بالا یا پایین یک عبور می کند. اگر از بالا عبور کند، یک متقاطع صعودی است. اگر از پایین تر عبور کند، یک متقاطع نزولی است.

در مثال زیر، سه میانگین متحرک از فریم های زمانی 15 روزه، 35 روزه و 100 روزه وجود دارد. در 4 آگوست 2019، زمانی که میانگین متحرک 15 روزه از دو میانگین متحرک دیگر عبور کند، روند صعودی تایید می شود. پس از ده روز، روند به یک روند نزولی تغییر می کند که در آن میانگین متحرک 100 روزه از دو میانگین متحرک کوتاه تر عبور می کند.

معکوس شدن روند با استفاده از میانگین متحرک نمودار قیمت بیت کوین از 25 جولای تا 24 آگوست 2019، بازه زمانی 4 ساعت شناسایی شد (منبع: TradingView)

شناسایی وارونگی روند با واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD)

MACD شاخصی است که رابطه بین دو میانگین متحرک قیمت دارایی را در بازه های زمانی مختلف نشان می دهد. در یک روند افقی، دو میانگین متحرک همگرا خواهند شد. در طول یک روند صعودی یا نزولی قوی، دو میانگین متحرک از هم جدا می شوند. معامله گران اغلب از MACD برای یافتن واگرایی ها استفاده می کنند، که سیگنال های معکوس روند قدرتمندی هستند که زمانی رخ می دهند که حرکات قیمت و اندیکاتور MACD هماهنگ نیستند.

واگرایی هنگامی اتفاق می افتد که نمودار قیمت اوج بالاتر یا پایین تر را نشان می دهد و سیگنال نشانگر به ترتیب به ترتیب پایین تر و پایین تر می شود. مثال زیر واگرایی را نشان می دهد که در آن قیمت پایین می آید در حالی که نشانگر MACD پایین تر از آن تولید می کند. پس از واگرایی ، با حرکت قیمت دارایی در یک روند صعودی به سمت بالا ، پایین آمدن نزولی اولیه معکوس می شود.

با استفاده از نشانگر MACD برای شناسایی یک برگه روند در نمودار قیمت اتریوم (ETH) از 10 اوت تا 23 سپتامبر 2019 ، چهارچوب زمانی 4H (منبع: TradingView)

نتیجه

یادگیری شناسایی وارونهای روند می تواند به شما در تصمیم گیری بهتر سرمایه گذاری کمک کند ، اما هیچ ابزار تجزیه و تحلیل واحد نمی تواند با دقت 100 ٪ یک روند معکوس را تعیین کند. معامله گران موفق روشهای مورد بحث در بالا ، به همراه سایر ابزارهای تخصصی ، برای جبران نقاط ضعف هر یک و ایجاد یک رویکرد پیچیده تر ترکیب می شوند.

مانند همه استراتژی های معاملاتی ، استفاده از اقدامات قیمت و شاخص های فنی برای شناسایی معکوس های روند شامل درجه خاصی از ریسک است. به یاد داشته باشید که هر سیگنال منجر به وارونگی نمی شود و برخی از روندها به جای شکستن از سر گرفته می شوند. قبل از پرش به تجارت در دنیای واقعی با استراتژی هایی از این دست ، برای معامله گران تازه کار مهم است که در یک شبیه ساز تمرین کنند.