با ارکان بازار سرمایه بیشتر آشنا شوید

  • 2022-06-30

1) کمیته بازل در نظارت بانکی (BCBS) چیست؟BCBS پایه گذار جهانی اولیه برای مقررات احتیاطی بانک ها است و یک انجمن برای همکاری در امور نظارت بانکی فراهم می کند. وظیفه آن تقویت مقررات، نظارت و عملکرد بانک ها در سراسر جهان با هدف افزایش ثبات مالی است. بنابراین BCBS بانک‌ها را تشویق می‌کند تا اطمینان حاصل کنند که کنترل‌های ریسک کافی دارند و سرمایه کافی برای پوشش ریسک‌های خود را حفظ می‌کنند. دفتر مرکزی BCBS در بانک تسویه بین‌المللی بازل است و اعضای آن متشکل از سازمان‌هایی با اختیارات نظارت مستقیم و بانک‌های مرکزی از حوزه‌های قضایی مختلف در سطح جهان است.

2) توافقنامه بازل چیست؟توافقنامه بازل (Accords) استانداردهای بین المللی است که توسط BCBS برای ارزیابی کفایت سرمایه بانک ها ایجاد شده است. رگولاتورها در حوزه های قضایی مختلف، توافق نامه ها را برای تنظیم سطح سرمایه بانک ها و تضمین ثبات سیستم بانکی آنها اجرا می کنند. تا کنون، BCBS سه (3) توافقنامه به نام های بازل I، بازل 2 و بازل 3 صادر کرده است. هر توافق نسبت به توافق قبلی بهبود می یابد تا نظارت بر بانک ها را در سطح جهانی با توجه به محیط تجاری پویا تقویت کند. بازل I در سال 1988 منتشر شد و حداقل نسبت سرمایه به ریسک اعتباری بانک ها را با اصلاحیه ای در سال 1996 برای گنجاندن ریسک بازار تعیین کرد. بازل II در سال 2004 برای تقویت بیشتر حداقل سرمایه مورد نیاز با گنجاندن نیاز سرمایه ریسک عملیاتی و بررسی نظارتی کفایت سرمایه بانک تاسیس شد. بازل III در سال 2010 در پاسخ به بحران مالی 09-2007 منتشر شد، بر سه ستون بازل II بنا شده و الزامات نظارتی جدیدی را در مورد نقدینگی بانک و اهرم بانکی معرفی کرد.

3) بازل دوم چیست؟بازل دوم گسترش مقررات برای حداقل نیازهای سرمایه است که در زیرل اول تعریف شده است. چارچوب بازل II تحت سه ستون تقویت کننده متقابل عمل می کند: الف. ستون 1 (حداقل نیازهای سرمایه) حداقل نیازهای سرمایه را برای سه مؤلفه اصلی ریسک که یک مجوز با آن روبرو است تعیین می کند: ریسک اعتباری ، ریسک بازار و ریسک عملیاتی. ب. ستون 2 (فرآیند بررسی نظارت) برای بررسی اینکه آیا مجوزها: -سیستم های مدیریت ریسک کافی را در اختیار دارند ، نیاز به نظارت بر نظارت دارد. و-سرمایه کافی را برای پوشش سایر خطرات که به طور خاص تحت ستون اول پوشانده نشده است ، حفظ کنید. ستون 3 (نظم و انضباط در بازار) شفافیت را بهبود می بخشد و مجوزها را ملزم به ارائه اطلاعات عمومی در مورد فعالیت های مدیریت ریسک و بینش بیشتر در مورد کفایت سرمایه آنها می کند.

4) سرمایه بانکی چیست؟سرمایه بانکی انباشت منابع مالی است که یک بانک به عنوان کوسن یا کمک فنر برای محافظت در برابر خسارات غیر منتظره در اختیار دارد. سرمایه بانکی تفاوت بین دارایی های یک بانک و بدهی های آن است و این نشان دهنده ارزش خالص بانک یا ارزش سهام آن برای سرمایه گذاران است. دارایی یک بانک شامل پول نقد ، اوراق بهادار و وام های سودآور (به عنوان مثال وام) است. بدهی های یک بانک شامل سپرده ها و هر بدهی است. به عبارت ساده ، سرمایه تفاوت بین آنچه که متعلق به بانک است و آنچه توسط بانک مدیون است ، است.

5) چرا ECCB از بازل I به بازل II/III منتقل می شود؟ECCB از بازل اول به بازل II/III در حال حرکت است تا موضوعات ناشی از عدم حساسیت به ریسک بازل اول را برطرف کند. در حال حاضر ، بانک ها فقط موظفند سرمایه برای ریسک اعتباری را در اختیار داشته باشند ، اما با خطرات دیگری مانند بازار ، عملیاتی مواجه می شوندو خطرات نقدینگیبازل II/III به انعطاف پذیری ECCB اجازه می دهد تا آن را متناسب با شرایط منحصر به فرد ECCU تنظیم کند. پس از اجرای ، انتظار می رود که بازل II/III به بانک های سرمایه گذاری بهتر ، یک سیستم مالی انعطاف پذیر تر و تقویت اعتبار ECCU به عنوان یک صلاحیت مالی منجر شود.

6) منظور از چارچوب ترکیبی Basel II/III ECCB چیست؟ECCB یک رویکرد ترکیبی برای اجرای بازل II/III به شرح زیر ایجاد کرده است: الف) بازل II- تصویب سه ستون در هم تنیده برای اندازه گیری ، مدیریت و نظارت بر ریسک. این شامل استفاده از رویکرد استاندارد برای محاسبه هزینه سرمایه برای ریسک اعتباری و ریسک بازار به ترتیب و رویکرد شاخص اصلی برای محاسبه بار سرمایه برای ریسک عملیاتی است. ب) بازل III- تصویب تعریف اصلاح شده سرمایه به دلیل پیشرفت های فراوان در توافق های قبلی ، مانند تعریف دقیق تر سرمایه ، بافر حفاظت از سرمایه و نسبت نقدینگی. ECCB در نظر دارد بافر حفاظت از سرمایه و نسخه های اصلاح شده از نسبت نقدینگی را تصویب کند.

7) ذینفعان اصلی درگیر در اجرای ECCB بازل II/III چه کسانی هستند؟ذینفعان اصلی شامل ECCB ، بانکها ، حسابرسان خارجی بانک ها ، مشتریان ، آژانس های رتبه بندی اعتباری ، مرکز کمک فنی منطقه ای کارائیب هستند.

8) رویکرد ECCB به اجرای بازل II/III چیست؟ECCB یک رویکرد مرحله ای برای اجرای بازل II/III اعمال می کند. این سه مرحله با سه ستون Basel II به شرح زیر مطابقت دارد: 1. فاز یک (ستون 1): ریسک را در سه منطقه ریسک کلیدی - اعتبار ، بازار و ریسک عملیاتی اندازه گیری می کند و حداقل نیازهای سرمایه را برای این خطرات محاسبه می کند. 2. فاز دوم (ستون 2): شامل یک فرآیند ارزیابی کفایت سرمایه داخلی توسط بانکها و به دنبال آن یک فرایند بررسی و ارزیابی نظارت ، توسط ECCB است. 3. فاز سوم (ستون 3): حداقل افشای افزایش یافته را در جایی که انتظار می رود ذینفعان نظم و انضباط بازار را در بانک ها اعمال کنند ، تسهیل می کند.

9) برخی از الزامات اصلی برای اجرای موفقیت آمیز Basel II/III چیست؟برخی از الزامات برای اجرای موفقیت آمیز Basel II/III عبارتند از: الف) ECCB: - برنامه اقدام با بازه های زمانی برای اجرای فعالیت ها.- ظرفیت نظارت کافی برای اجرای به موقع ؛و - آموزش و همکاری مداوم با سایر ذینفعان کلیدی. ب) بانک ها: - تعهد به روند اجرای.- یک چارچوب خوب مدیریت شرکت شامل هیئت مدیره مؤثر و نظارت بر مدیریت ارشد و سیستم های مدیریت ریسک قوی. و - یک برنامه اجرای Basel II/III شامل یک تیم پیاده سازی اختصاصی و تخصیص بودجه برای سرمایه گذاری در منابع انسانی/فناوری.

10) ECCB با استفاده از Basel II/III از کدام مؤسسات مالی استفاده می کند؟ECCB در حال استفاده از Basel II/III به 14 بانک تجاری به همراه یک موسسه مالی غیر بانکی است که شرکت تابعه یک بانک است.

11) کدام بخش ها مسئول اجرای بازل II/III هستند؟بخش نظارت بانکی مسئولیت اجرای چارچوب Basel II/III ECCB را با همکاری بخش آمار بر عهده دارد. یک تیم پیاده سازی بازل شامل نمایندگان هر دو بخش فعالیت های اجرای پیش رو.

برای اطلاعات بیشتر در مورد اجرای Basel III ECCB اینجا را کلیک کنید.

درخواست های اطلاعات بیشتر را می توان به آدرس زیر ارسال کرد: info@eccb-centralbank. org.< Pan> 10) ECCB با استفاده از Basel II/III به کدام مؤسسات مالی استفاده می شود؟ECCB در حال استفاده از Basel II/III به 14 بانک تجاری به همراه یک موسسه مالی غیر بانکی است که شرکت تابعه یک بانک است.

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.