RSI یک شاخص فنی است که در تحلیل تکنیکال استفاده می شود و به اندازه گیری سرعت تغییرات قیمت کمک می کند. همچنین یک نوسان ساز حرکت است و می تواند به شرایط بازار بیش از حد خرید/فروش بیش از حد اشاره کند.
RSI با این فرض عمل می کند که قیمت ها تمایل دارند قبل از واکنش یا عقب نشینی از میانگین فاصله بگیرند. افزایش و کاهش سریع قیمت منجر به شرایط بازار بیش از حد خرید و فروش بیش از حد می شود.
مقادیر RSI و شیب مستقیماً با تکانه و میزان حرکات قیمت متناسب است و برای شناسایی شرایط خرید و فروش بیش از حد بسیار مفید است.
- ولز وایلدر نوسانگر RSI را توسعه داد و بر روی فرمولی کار می‌کند که دوره‌های "n" گذشته را در نظر می‌گیرد. مقادیر خود را با تقسیم کل نوسانات مثبت در یک دوره بر کل تغییرات منفی بدست می آورد. این بدان معناست که هر زمان که نوسانات قیمت افزایش می یابد، مقادیر RSI بالاتر و بالاتر می رود.
در نتیجه ساخت آن، مقادیر RSI بین 0 تا 100 متغیر است. مقادیر بالای 75 شرایط خرید بیش از حد را نشان می دهد در حالی که مقادیر کمتر از 25 شرایط فروش بیش از حد را نشان می دهد. مقادیر نسبتاً بالاتر RSI (55-75) به یک روند مثبت اشاره دارد. برعکس، مقادیر کمتر (25-45) نشان دهنده روند منفی است.
نوسانگر RSI تصادفی چیست؟
اسیلاتور Stochastic RSI یک نوسان ساز استاندارد است که در تحلیل تکنیکال استفاده می شود. این یک نوسان ساز محدود به محدوده است و به یافتن حرکت قیمت کمک می کند. RSI Stochastic در تعیین سطوح خرید و فروش بیش از حد بسیار خوب است و همچنین به معنای کاهش یا افزایش شتاب است.
جورج لین در ابتدا آن را برای مقایسه قیمت های بسته شدن با طیفی از قیمت ها در یک دوره زمانی مشخص توسعه داد. Stochastic RSI مقادیر بین 0 تا 100 را ترسیم می کند. مقادیر بالای 80 نشان دهنده شرایط بازار بیش از حد خرید است. ارزش های زیر 20 نشان دهنده شرایط فروش بیش از حد بازار است.
نمودارهای استوکاستیک RSI از دو خط تشکیل شده است. یکی از آنها قرائت واقعی نوسانگر یک جلسه خاص را ارائه می دهد. دیگری میانگین متحرک ساده سه روزه را نشان می دهد. لین بر این باور بود که قیمت ها تمایل طبیعی به بسته شدن نزدیک به اوج خود را در طول روندهای صعودی نشان می دهند و بالعکس.
از آنجایی که اعتقاد بر این است که قیمت‌ها از شتاب پیروی می‌کنند، تقاطع بین دو خط نموداری Stochastic RSI نشان‌دهنده یک تغییر بزرگ در حرکت است. این بدان معناست که تقاطع همچنین نشان دهنده معکوس شدن روند فعلی در بازار است.
نیاز به توسعه نسخه Stochastic RSI RSI چه بود؟
دلیل اصلی ناتوانی RSI برای رسیدن به سطوح شدید 100 و 0 بود. معامله گران زمانی معامله می کنند که مقادیر RSI نشان دهنده شرایط بازار بیش از حد خرید/فروش بیش از حد باشد. هنگامی که نوسانگر شروع به حرکت در محدوده می کند، آنها بی خبر می مانند. ولز نسخه Stochastic RSI را برای غلبه بر این مشکل توسعه داد. او می‌خواست RSI را حساس‌تر کند و سیگنال‌های بیشتری از شرایط خرید و فروش بیش از حد تولید کند.
RSI تصادفی در مقابل RSI
RSI تصادفی و شاخص قدرت نسبی مشابه به نظر می رسند (مخصوصاً به این دلیل که RSI در نام خود دارند) اما تفاوت های خاصی بین این دو نوسانگر وجود دارد. تفاوت های ساخت و همچنین تفاوت های کاربری وجود دارد. در زیر تفاوت های کلیدی بین Stochastic RSI و RSI آمده است.
- RSI تصادفی با این فرض کار می کند که قیمت ها تمایل طبیعی به بسته شدن نزدیک به اوج خود را در طول روندهای صعودی نشان می دهند و بالعکس. از سوی دیگر، RSI با این فرض عمل می‌کند که قیمت‌ها تمایل دارند قبل از واکنش یا عقب نشینی از یک موقعیت متوسط فاصله بگیرند.
- RSI تصادفی برای محاسبه مقادیر، قیمت بسته شدن به اضافه اوج و پایین‌ترین محدوده اخیر را در نظر می‌گیرد. در حالی که نوسانگر RSI فقط قیمت پایانی دوره اخیر را برای محاسبه مقادیر خود می گیرد.
- حتی اگر هدف هر نوسانگر شناسایی شرایط بازار بیش از حد خرید/فروش بیش از حد است، نتایج متفاوتی را به همراه دارد. RSI به معامله گران فنی کمک می کند تا تعیین کنند که قیمت سهام چه زمانی خیلی سریع حرکت می کند. از سوی دیگر، Stochastic کمک می کند تا مشخص شود که چه زمانی قیمت به بالاترین یا پایین ترین نقطه یک محدوده معاملاتی حرکت کرده است.
- نوسانگر RSI در بازارهای پرطرفدار بسیار خوب عمل می کند زیرا قیمت سهام را در حال حرکت سریع شناسایی می کند. Stochastic RSI زمانی که بازار صاف یا متلاطم باشد نتایج خوبی به همراه دارد. این بدان معناست که Stochastic عملکرد بهتری در بازارهای غیر روند دارد.
- نوسانگر RSI نسبتا سریعتر از Stochastic است. RSI بسیار سریع بین مناطقی که بیش از حد خرید و فروش بیش از حد خرید شده اند حرکت می کند در حالی که Stochastic به کندی حرکت می کند. دلیل آن این است که Stochastic یک اندیکاتور روی یک اندیکاتور است. این یک مشتق از RSI است که به این معنی است که به RSI نیز بستگی دارد. بنابراین به دلیل فاصله دو قدمی با قیمت ها به طور قابل توجهی عقب می افتد.
- نوسان ساز RSI برای سنجش حرکت و شناسایی شرایط بیش از حد/بیش از حد توسعه یافته است. در حالی که ، نسخه RSI تصادفی به منظور حساس تر و تولید سیگنال های بیشتر تهیه شده است. این بدان معناست که RSI تصادفی سیگنال های بیشتری ایجاد می کند و باعث ایجاد شرایط بیش از حد و بیش از حد می شود.
تصادفی RSI در مقابل RSI: کدام یک بهتر است؟
تفاوت بین دو نوسان ساز به معنای این نیست که یکی بهتر از دیگری است. اینها فقط تفاوت های ساخت و ساز و استفاده هستند. RSI تصادفی و RSI هر دو نوسان ساز بسیار محبوب هستند. دلیل محبوبیت آنها سودمندی آنهاست. هر دوی آنها نوسان سازهای شرکتی هستند و شرایط بازار بیش از حد/بیش از حد را شناسایی می کنند. هر دوی آنها در اندازه گیری حرکت قیمت نیز خوب هستند. با این حال ، هر دو نوسان ساز در شرایط خاص بازار عملکرد بهتری دارند. به عنوان یک قاعده کلی ، RSI یک مجری بهتر در یک بازار گرایش است در حالی که تصادفی در بازارهای مسطح یا ریز و درشت عملکرد خوبی دارد.
وقتی معامله گران باید از RSI تصادفی و RSI استفاده کنند؟
همانطور که قبلاً بحث کرده ایم که هر دو نوسان ساز اهداف یکسانی دارند اما آنها متفاوت توسعه یافته اند و بنابراین ، کاربردهای کمی متفاوت دارند. RSI تصادفی نشان می دهد که چه زمانی قیمت به بالا یا پایین محدوده معاملات می رسد. از قیمت های بسته شده استفاده می کند و همچنین قیمت های بالا و پایین دامنه معاملات فعلی را در نظر می گیرد. به همین دلیل است که بازار جانبی بدون هیچ گونه خرس یا گاو نر مناسب نوسان ساز تصادفی RSI است. از طرف دیگر ، RSI نشان می دهد که چقدر قیمت و چقدر سریع حرکت می کند. این بدان معناست که بازارهای گرایش با Trending Bear یا Bull Trend متناسب با RSI هستند. معامله گران فقط باید بدانند که چه موقع از RSI تصادفی استفاده کنند و چه موقع از نوسان ساز RSI ساده استفاده کنند.
برای اطلاعات بیشتر از جادوگر الگوهای شما می توانید او را در توییتر دنبال کنید Patternswizard یا به وب سایت وی Patternswizard. com مراجعه کنید.
