گروههای بولینگر

باند بولینگر یکی از مفیدترین شاخص هایی است که تاکنون ابداع شده است و هم روند و هم اندازه گیری نوسانات را با هم ترکیب می کند. گروههای بولینجر در دهه 1980 توسط جان بولینگر ابداع شدند و در سال 2001 کتاب وی در مورد این موضوع را دنبال کردند.

تکنیک محاسبه فریبنده ساده است. شما با میانگین حرکت ساده 20 دوره شروع می کنید. سپس شما باید نرم افزار خود را انحراف استاندارد از آن 20 دوره داده را محاسبه کنید و آن را دو برابر کنید. شما این عدد را به میانگین حرکت 20 دوره اضافه می کنید تا یک باند فوقانی بدست آورید و آن را از میانگین 20 دوره ای جدا کنید تا باند پایین تر شود. این دو باند در کنار هم حداکثر محدودیتی را که احتمالاً قیمت شما به آن رسیده است ، تشریح می کنند.

شما لازم نیست که روش دقیق برای به دست آوردن یک انحراف استاندارد را درک کنید زیرا ما به اندازه کافی خوش شانس هستیم که نرم افزاری برای انجام این کار برای ما داریم. شما باید درک کنید که انحراف استاندارد اندازه گیری تنوع به دور از یک نقطه مرکزی است ، در این حالت میانگین حرکت 20 دوره. انحراف استاندارد درصد بسیار بالایی ، حدود 68 ٪ از تنوع قیمت ها به دور از معیار ، میانگین حرکت 20 دوره را تشکیل می دهد. با دو برابر شدن انحراف استاندارد ، گروههای بولینگر تقریباً تمام تغییرات دور از میانگین متحرک ، حدود 95 ٪ را تشکیل می دهند.

به همین دلیل است که وقتی یکی از گروهها را به دست می آورید ، یک واقعه آماری نادر و غیر طبیعی است و شایسته توجه شما است. وقتی یک باند B را می شکند ، در این ارز اتفاق بزرگی در جریان است.

ایده های تجارت با استفاده از گروههای بولینگر

بولینگر اظهار داشت که وقتی قیمت از یکی از گروهها جدا می شود ، این یک فرصت تجاری ایده آل است. ما انتظار داریم که قیمت در جهت شکستن ادامه یابد. اما در فارکس ، یک شکست باند B به سختی حرکت زیادی در همان جهت انجام می شود. به عنوان مثال ، بعد از دو تا پنج دوره بالاتر از باند B بالا ، تقریباً همیشه شاهد بازگرداندن قیمت به میانگین متحرک و گاهی اوقات تمام راه به طرف دیگر ، باند B پایین هستیم. بنابراین ، در فارکس ، ممکن است در نظر بگیرید که یک شکست بالاتر از یک باند B فوقانی یک شاخص متضاد است. شما باید به فکر خروج از یک موقعیت طولانی باشید و شاید کوتاه باشید.

ایده دیگر این است که وقتی قیمت بیش از میانگین در حال حرکت 20 دوره است و به سمت باند B بالایی حرکت می کند ، موقعیت شما تا رسیدن به باند فوقانی ایمن است ، پس از آن انتظار داریم که آن را عقب نشینی کنیم-از همه ، از نظر آماری نادر است وغیر طبیعی برای تجاوز قیمت ، دامنه پراکندگی طبیعی است. گروه فوقانی به عنوان نوعی مقاومت عمل می کند. به همین ترتیب ، باند پایین به عنوان نوعی پشتیبانی عمل می کند.

راه دیگر برای مشاهده باند بالا به عنوان سطحی است که در آن ارز بیش از حد خرید در نظر گرفته می شود و باند پایین به عنوان سطحی است که در آن ارز بیش از حد فروخته می شود. ما این تعبیر یا به عبارتی استفاده از اصطلاحات بیش از حد خرید و فروش بیش از حد را نمی خریم. برای یک چیز، ما اندیکاتورهای بهتری برای شناسایی بیش از حد خرید و فروش بیش از حد، مانند قدرت نسبی و نوسانگر تصادفی داریم که از روابط بین اجزای میله (به خصوص بالا و نزدیک) برای سنجش احساسات معامله گران نسبت به قیمت های فعلی استفاده می کنند. دلیل دیگر این است که میانگین متحرک 20 دوره ای یک شاخص عقب مانده است و به 20 دوره محدود می شود. رویدادهای بزرگ می توانستند 22 دوره قبل در حال توسعه باشند اما در گروه فعلی ظاهر نمی شدند. گروه های بولینگر به دلیل ماهیت خود سازگار هستند و هیچ لنگر یا دیدگاه تاریخی ارائه نمی دهند. در نهایت، شما می توانید یک سری از 40 دوره یا بیشتر از یک حرکت یک طرفه داشته باشید. که باعث انقباض گروه ها می شود. طبق تعریف، ما یک گرایش مرکزی را فرض می‌کنیم، یعنی اینکه قیمت در نهایت به میانگین متحرک باز می‌گردد - اما باندهای بولینگر هیچ سرنخی در مورد اینکه کجا و چه زمانی ممکن است باشد، ارائه نمی‌دهند، در حالی که سایر شاخص‌ها به‌طور خاص برای ارائه آن اطلاعات طراحی شده‌اند.

نمودار زیر را ببینید که دلار استرالیا را با باند بولینگر نشان می دهد. بسیاری از موارد شکستن قیمت باند بولینگر دایره ای هستند - و توجه داشته باشید که شکست بیش از پنج روز و معمولا فقط یک یا دو روز طول نمی کشد. پس از شکست، قیمت به سمت باند دیگر حرکت می کند.

نمودار روزانه AUD/USD با دایره‌های شکست باندهای بولینگر

جزء نوسانات

هنگامی که این دو باند نسبتاً به هم نزدیک هستند، واضح است که قیمت با میانگین متحرک 20 دوره معیار تفاوت چندانی ندارد. برای اهداف تحلیل باند بولینگر، میانگین متحرک 20 دوره ای را یک "هنجار" در نظر می گیریم. نوار تنگ به معنای نوسانات کم است. هنگامی که یک باند عرض معمولی منقبض می شود و تبدیل به یک باند تنگ و باریک می شود، به این معنی است که معامله گران در آن جفت ارز در حال گذراندن دوره عدم اطمینان هستند. بولینگر آن را فشردن می نامد، و فشار تقریباً همیشه قبل از شکست است. شما از باندهای بولینگر نمی دانید که شکست در کدام جهت رخ خواهد داد. برای فهمیدن آن، باید به شاخص های دیگر نگاه کنید. با این حال، به شما هشدار داده شده است - یک باند باریک بولینگر زمانی است که موقعیت‌های خود را ارزیابی کنید، نه اضافه کردن به آنها یا شرط‌بندی در مزرعه.

نمودار بعدی یک باند بولینگر کلاسیک را در AUD/USD با سه نمونه فشار نشان می‌دهد - هر کدام با تغییر جهت دنبال می‌شوند.

نمودار روزانه AUD/USD با نواحی فشرده باندهای بولینگر دایره شده است

وقتی باندها نسبتاً از هم دور هستند، به این معنی است که نوسانات زیاد است. اگر شواهد جهت‌گیری خوبی از یک رالی یا شکست دارید، نوسانات بالا جای نگرانی نیست زیرا انتظار داریم روند در همان جهت ادامه یابد تا زمانی که چیزی به وجود بیاید که آن را مختل کند. با این حال، در نظر بگیرید که باندهای عریض را نیز در یک سری قیمت بدون روند اما نوک تیز دریافت خواهید کرد. زمانی که معامله‌گران دیدگاه‌های متفاوتی در مورد اینکه قیمت باید به کجا برسد، دارند، می‌توانید یک جهش بالا را مشاهده کنید که ممکن است تنها دو ساعت یا دو روز بعد از یک جهش پایین، بیش از 100 امتیاز باشد.

نمودار بعدی یورو را بر اساس یک ساعت نشان می دهد. شما یک نوار باریک را می بینید که به یک باند عریض در یک سنبله بالا و سپس یک سنبله پایین باز می شود، اما به سختی می توانید بگویید که روند جهتی در این نمودار وجود دارد.

نمودار ساعتی EUR/USD با گسترش باندهای بولینگر

ترکیب با سایر شاخص ها

باندهای بولینگر را می توان به عنوان یک شکل خشن از حمایت و مقاومت استفاده کرد، به عنوان مثال، برای هدایت جهت، و به عنوان معیاری برای نوسانات، که می تواند از نظر تعیین اندازه موقعیت و همچنین توقف ها و اهداف مفید باشد. اما میانگین متحرک 20 دوره ای که اندیکاتور بر اساس آن ساخته شده است، محدودیت های خاص خود را دارد، عمدتاً مفهوم اصلی گرایش مرکزی - اینکه قیمت باید به حالت عادی بازگردد، میانگین متحرک 20 دوره. اما قیمت‌های فارکس می‌توانند روند بسیار بالایی داشته باشند و گرایش مرکزی برای دوره‌های طولانی متوقف شود. علاوه بر این، یکی از ویژگی های خوب باندهای بولینگر، تطبیق آنها با شرایط متغیر نیز یک نقطه ضعف است. شما هیچ دیدگاهی در مورد حرکات اخیر ندارید، مانند بالاترین بالاترین و پایین ترین پایین اخیر، یا حرکت حرکت فعلی. که اغلب همراه با باندهای بولینگر استفاده می شود MACD، یک نشانگر حرکت، و سهموی SAR، که دارای یک جزء حرکت قوی است.

نکته حرفه ای: بسته به بازه زمانی که در حال معامله هستید، می خواهید مطالعه کنید که چند دوره پس از اولین شکست باند B، قیمت را در همان جهت ادامه می دهید. در نمودار روزانه در فارکس، به ندرت شاهد حرکتی فراتر از باند B بیش از 5 روز هستیم. با این حال، در نمودار ساعتی یا 4 ساعته، ممکن است زمان بیشتری طول بکشد - فرصتی برای شما.