شاخص های جریان سفارش - یک راهنمای کامل

من لیستی از بهترین شاخص های جریان سفارش را که در طول 20 سال کار خود برای به اشتراک گذاشتن با شما استفاده کرده ام ، گردآوری کرده ام.

در اولین کار تجاری من ، GPC در شیکاگو ، ما با خواندن سطح II یاد گرفتیم که جریان سفارش را تجارت کنیم. این یک استراتژی شگفت انگیز برای تجارت در آن زمان بود. شما به معنای واقعی کلمه می توانید نبض بازار را احساس کنید.

با این حال ، با تکیه فقط به سطح II (قیمت های تبلیغاتی) به عنوان یک استراتژی غیرممکن شد زیرا اکثریت حجم بازار توسط الگوریتم ها حاکم شد.

من مجبور شدم استراتژی های معاملاتی خود را سازگار و گسترش دهم وگرنه تجارت می کردم. من می دانستم که من قبلاً چه سبکی از معامله گر هستم اما وضوح در مورد عرضه را از دست داده ام و تقاضا که یک سطح II برای من به من می داد.

من شروع به مطالعه حجم کردم و هر شاخص جلد شناخته شده را امتحان کردم. با گذشت زمان ، من درک اساسی از حجم ایجاد کردم که به من اجازه می دهد تا لبه های معاملاتی جدید را تعریف کنم ، که برخی از آنها در این پست با آنها به اشتراک خواهم گذاشت.

بهترین شاخص های جریان سفارش

دو شکل اصلی تجزیه و تحلیل برای جریان ترتیب وجود دارد. اولین مورد روی سفارشات اجرا شده و دوم در سفارشات تبلیغاتی متمرکز است.

سفارشات اعدام شده معاملاتی است که در واقع بین یک خریدار و یک فروشنده صورت گرفته است که به عنوان سفارشات تبلیغاتی یا استراحت ، پیشنهادات و پیشنهادات تبلیغاتی (سفارشات استراحت) است. ما از ابزارها و شاخص های مختلف برای تجزیه و تحلیل داده ها بسته به نوع داده استفاده خواهیم کرد.

من به سفارشات اعدام شده تکیه می کنم اما شاخص هایی مانند زمان و فروش و سطح II هنوز نقش مهمی در تجارت من دارند.

تمام شاخص های جریان سفارش که در این پست پوشش می دهیم ، روی سفارشات اجرا شده متمرکز خواهد شد. با این حال ، نقدینگی که از طریق سطح II مشاهده می شود هنوز ابزاری بسیار با ارزش است. آموزش ذهن خود برای اینکه بتوانید یک سطح II را در زمان واقعی بخوانید ، تجربه می کند ، اما چیزی که من به شدت توصیه می کنم.

من در حال حاضر پست های جداگانه ای را به سه شاخص جریان اول مرتبه اول اختصاص داده ایم که می خواهیم در مورد آنها بحث کنیم. بنابراین ، من در اینجا با جزئیات کمتری در مورد آنها بحث خواهم کرد اما پیوندهایی به پست های عمیق درج می کنم.

1. نمودارهای ردپایی

نمودارهای ردپای در چندین تغییر مختلف وجود دارد. بیایید نگاهی به موارد اصلی و نحوه استفاده از آنها بیندازیم.

پیشنهاد/پرسیدن ردپای

نمودار ردپای پیشنهاد/درخواست بالا ، تمام سفارشات بازار را که در پیشنهاد معامله شده است نشان می دهد و از هر سطح قیمت درخواست می کند. من در درجه اول از این نمودارها در یک بازه زمانی طولانی تر برای یافتن عدم تعادل انباشته استفاده می کنم.

عدم تعادل انباشته به سادگی چندین عدم تعادل خرید یا فروش است که در یک محدوده محکم شکل می گیرد. عدم تعادل انباشته نشان دهنده خریدار شدید یا پرخاشگری فروشنده است.

ردپای دلتا

حجم دلتا تفاوت بین خرید و فروش قدرت را اندازه گیری می کند. با استفاده از تفاوت حجم معامله شده با قیمت پیشنهاد و حجم معامله شده با قیمت پیشنهاد ، محاسبه می شود.

رد پا

نمودار ردپای حجم ردپای اصلی است که من استفاده می کنم. حجم یک موضوع بسیار عمیق است ، به همین دلیل پست بعدی من یک شیرجه عمیق به پروفایل حجم است.

• تعیین S&R از طریق گره های با حجم بالا
• پیدا کردن گره های با حجم کم (نقدینگی کم) برای شکستن
• تعیین اینکه آیا بازار متعادل یا نامتعادل است تا اطمینان حاصل کنید که شما در حال تجارت استراتژی صحیح هستید
• برای تعیین R در تنظیمات بالقوه از محدوده HVN استفاده کنید

اگر علاقه مند به شیرجه عمیق هستید ، این راهنمای عمیق را در نمودارهای ردپایی بخوانید.

2. شاخص های دلتا

ما به طور خلاصه بحث کردیم که Delta اکنون اجازه می دهد نگاهی به دو نشانگر مختلف بیندازیم

حجم دلتا

نشانگر Volume Delta مقدار دلتا را برای یک جلسه می گیرد و آن را بر روی نمودار نوار مثبت/منفی ترسیم می کند و به شما امکان می دهد به سرعت ببینید که قیمت و دلتا در حال واگرایی هستند.

در نمودار فوق ما در شمع ساعت 10:15 بامداد واگرایی داریم. فروشندگان به طرز تهاجمی به پیشنهاد ارائه شده توسط یک دلتا منفی اما قیمت بسته شده بودند.

حجم تجمعی دلتا

نشانگرهای دلتا حجم تجمعی ، ارزش تجمعی دلتا را در نمودار قیمت ترسیم می کند.

در مثال فوق ، قیمت جدید جدید است اما دلتا چنین نمی کند. این نمونه ای از فرسودگی است. قیمت به اوج بازگشت اما خریداران این بار کمتر پرخاشگر بودند (توسط دلتا نمایش داده می شد) و قیمت شروع به سقوط کرد.

• واگرایی معاملات (فرسودگی و جذب)
• مدیریت تجارت

3. NYSE TICK

اگر هر سهام ایالات متحده یا آینده را تجارت می کنید ، این یک شاخص بسیار مفید است. این تجربه لازم است که مهارت پیدا کنید اما پس از انجام کار ، استراتژی های خود را با زمان بندی ورودی های خود تقویت می کنید و کمی بهتر از آن خارج می شوید.

این نشانگر برای اسکالپرها در فریم های زمانی کوتاه بهتر کار می کند.

NYSE TICK = سهام در Upticks - سهام در پایین

من تیک NYSE را شبیه به دلتا اما برای کل بازار می دانم. این یک نمایش زمان واقعی از خریدار و پرخاشگری فروشنده برای کل بازار است.

در مثال بالا متوجه خواندن تیک شدید در اوج (برجسته آبی) و شکل گیری واگرایی در شمع 2:17 خواهید شد.

• ورودی های بهتر
• مدیریت تجارت
• شکست ها را تأیید کنید
• در روز اوج و پایین ترین سطح را پیدا کنید

اگر علاقه مند به کسب اطلاعات بیشتر در مورد NYSE Tick هستید ، این پست را بخوانید.

4. VWAP

حجم متوسط قیمت متوسط ، معروف به VWAP ، شاخصی است که هر معامله گر باید بدون توجه به سبک معاملات شما از آن استفاده کند. چرا؟

VWAP نه تنها به خوبی کار می کند ، بلکه توسط هر معامله گر بزرگ و بیشترین تاجران نهادی استفاده می شود.

vwap = (حجم * قیمت) / حجم

5. VWMA

نشانگر میانگین متحرک با وزن متوسط ، میانگین قیمت وزن را با حجم در یک دوره از میله های N محاسبه می کند.

حجم متوسط متحرک متوسط = جمع (جلد*قیمت)/جمع (جلد)

آیا یک میانگین متحرک که بر اساس میزان حجم معامله شده معقول باشد ، وزن ندارد؟بومVWMA است. شما می توانید از هر میانگین متحرک دیگر و همچنین VWAP که ما فقط در مورد آن بحث کردیم استفاده کنید.

6. زمان و فروش

نشانگر زمان و فروش (نوار) زمان ، قیمت و اندازه سفارشات اجرا شده را به شما نشان می دهد.

سرعت و اندازه معیارهای اصلی هنگام تجزیه و تحلیل نوار برای پیش بینی جهت بازار آینده است. شما می توانید با دیدن شتاب چندین خرید یا فروش ، خریدار یا پرخاشگری (حرکت) را شناسایی کنید.

7. شاخص OHLC

نشانگر نزدیک پایین باز بسیار توضیحی است. بیشتر سیستم عامل ها گزینه های دیگری دارند که می توانید از آنها استفاده کنید. من شخصاً از خطوط بالا/پایین در حال توسعه ، خطوط H/L روز گذشته ، تعادل اولیه H&L تقریباً در هر یک از چرخ دستی های من استفاده می کنم.

8. پروفایل های حجم و حجم

دلیلی وجود دارد که حجم یک نشانگر استاندارد در هر سیستم عامل نمودار در آنجا است. در مثال فوق می توانید حجم را افزایش دهید زیرا قیمت از محدوده به سمت نزولی خارج می شود.

پروفایل های حجم آن یک جریان یکپارچه از سفارش است که من یک راهنمای کامل نوشتم که می توانید در اینجا بخوانید. حجم باید در این لیست شماره یک باشد اما گاهی اوقات بهترین ها را برای آخرین بار ذخیره می کنم. فداکاری شما برای نزدیک شدن به خط پایان پرداخت شده است.

• تأییدات برک آوت
• تأیید روند
• تعیین تعادل

نتیجه

شما باید با همه این شاخص های جریان سفارش آشنا شوید. هر یک از این لیست ها یک تجارت دیگر را در اختیار شما قرار می دهد.

اگر من برای جریان سفارش کاملاً جدید بودم ، قطعاً با تمرکز روی پروفایل های حجم و حجم شروع می کردم.

برای تبدیل شدن به یک متخصص با استفاده از هر یک از این شاخص های جریان سفارش ، تجربه آن را تجربه می کند. تنها راهی که می خواهید آن را بدست آورید زمان صفحه نمایش بیشتر است ، بنابراین پس از آن!

نشانگر جریان سفارش مورد علاقه شما چیست؟نظر خود را در زیر بگذارید!