آخرین اخبار

فنی در مقابلبنیادی: دوستان یا دشمنان؟ سهام Martingale نمودار نمودار تجارت ، استراتژی های معاملات الگوی نمودار ، دوره معاملات الگوی نمودار ، معاملات الگوی نمودار در فارکس ، 123 سیستم معاملات الگوی نمودار ، آیا کار تجارت الگوی نمودار ، ابزارهای معاملاتی فیبوناچی و نمودار ، الگوی نمودار برای معاملات روز ، الگوی نمودار برای معاملات نوسان، Candlesticks Fibonacci و نمودارهای نمودار ابزارهای معاملاتی ، Candlesticks Fibonacci و نمودار نمودار ، بهترین الگوی نمودار برای تجارت ، نمودار نمودار معاملات COM ، قابل اطمینان ترین نمودار نمودار تجارت ارز ، شمعدان های نمودار الگوی الگوی نمودار ، ابزارهای معاملاتی نمودار کلاسیک ، نمودار نمودار نمودار نمودار نمودار نمودار پرچممعاملات ، تجارت الگوی نمودار Dengan ، تطبیق الگوی نمودار در معاملات مالی ، الگوی نمودار برای معاملات داخلی ، الگوی نمودار برای معاملات گزینه ها ، الگوی نمودار در معاملات ، نرم افزار تشخیص الگوی نمودار معاملات ، سیستم معاملات الگوی نمودار ، نمودار نمودار تشخیص نرم افزار ، تجارت سهامالگوی نمودار ، معاملات روز گزینه سهام با ابزارهای معاملاتی الگوی نمودار ، TRAding با الگوی نمودار ، تجارت الگوی گارتلی ، نمای تجارت الگوی گارتلی ، نرم افزار تجارت الگوی گارتلی ، استراتژی تجارت الگوی گارتلی ، تجارت الگوی گارتلی ، تجارت الگوی هارمونیک ، تجارت فارکس گارتلی خفاش ، تجارت الگوی گارتلی ، نسبت های فیبوناچی با الگوی ، فیبرچی ، فیبرچی. نسبت ها با تشخیص الگوی توسط لری Pesavento ، نسبت های فیبوناچی و تشخیص الگوی ، نسبت های فیبوناچی با بارگیری رایگان الگوی ، استراتژی های معاملات الگوی ، استراتژی های معاملات الگوی نمودار ، استراتژی های معاملاتی به رسمیت شناخته شده الگوی ، استراتژی های معاملات روز الگوی ، بارگیری استراتژی معاملات الگوی ، استراتژی های تجارت با آنهاالگوی نمودار ، الگوهای ABCD ، الگوهای ABCD در جاوا ، تجارت الگوهای ABCD ، انواع الگوهای ABCD ، الگوهای معاملات هارمونیک ABCD ، الگوهای نمودار ABCD ، الگوی ABCD صعودی ، الگوی ABCD ABCD ، الگوی ABCD الگوهای فارکس ، الگوهای هارمونیک AB = CD ، هارمونیکالگوهای ABCD ، AB = نشانگر الگوی CD ، الگوهای XABCD ، تشخیص الگوی نمودارنرم افزار ITION ، بررسی نرم افزار تشخیص الگوی نمودار ، نرم افزار تشخیص الگوی نمودار ، نرم افزار تشخیص الگوی نمودار Forex ، نرم افزار تشخیص الگوی نمودار شمعدان ، نرم افزار تشخیص الگوی نمودار خودکار ، نرم افزار تشخیص الگوی نمودار NSE ، نرم افزار تشخیص الگوی نمودار سهام رایگان ، بهترین الگوی نمودار سهامنرم افزار تشخیص ، بهترین نرم افزار تشخیص الگوی نمودار ، نرم افزار تشخیص الگوی نمودار بارگیری رایگان ، نرم افزار تشخیص الگوی نمودار سهام ، نمودار نمودار شناخت الگوی نمودار تجارت نرم افزار تجارت تنوع چیست؟تعریف به عنوان استراتژی سرمایه گذاری درصد سود ناخالص دانلود المپراد – برنامه تجارت اینترنتی برای کامپیوتر (ویندوز 10,8,7) بتا: تعریف ، محاسبه و توضیح برای سرمایه گذاران Dropshipping چیست و چگونه کار می کند؟

شاخص های جریان سفارش - یک راهنمای کامل

  • 2021-05-21

Post Title - Featured Image

من لیستی از بهترین شاخص های جریان سفارش را که در طول 20 سال کار خود برای به اشتراک گذاشتن با شما استفاده کرده ام ، گردآوری کرده ام.

در اولین کار تجاری من ، GPC در شیکاگو ، ما با خواندن سطح II یاد گرفتیم که جریان سفارش را تجارت کنیم. این یک استراتژی شگفت انگیز برای تجارت در آن زمان بود. شما به معنای واقعی کلمه می توانید نبض بازار را احساس کنید.

با این حال ، با تکیه فقط به سطح II (قیمت های تبلیغاتی) به عنوان یک استراتژی غیرممکن شد زیرا اکثریت حجم بازار توسط الگوریتم ها حاکم شد.

من مجبور شدم استراتژی های معاملاتی خود را سازگار و گسترش دهم وگرنه تجارت می کردم. من می دانستم که من قبلاً چه سبکی از معامله گر هستم اما وضوح در مورد عرضه را از دست داده ام و تقاضا که یک سطح II برای من به من می داد.

من شروع به مطالعه حجم کردم و هر شاخص جلد شناخته شده را امتحان کردم. با گذشت زمان ، من درک اساسی از حجم ایجاد کردم که به من اجازه می دهد تا لبه های معاملاتی جدید را تعریف کنم ، که برخی از آنها در این پست با آنها به اشتراک خواهم گذاشت.

بهترین شاخص های جریان سفارش

دو شکل اصلی تجزیه و تحلیل برای جریان ترتیب وجود دارد. اولین مورد روی سفارشات اجرا شده و دوم در سفارشات تبلیغاتی متمرکز است.

سفارشات اعدام شده معاملاتی است که در واقع بین یک خریدار و یک فروشنده صورت گرفته است که به عنوان سفارشات تبلیغاتی یا استراحت ، پیشنهادات و پیشنهادات تبلیغاتی (سفارشات استراحت) است. ما از ابزارها و شاخص های مختلف برای تجزیه و تحلیل داده ها بسته به نوع داده استفاده خواهیم کرد.

من به سفارشات اعدام شده تکیه می کنم اما شاخص هایی مانند زمان و فروش و سطح II هنوز نقش مهمی در تجارت من دارند.

تمام شاخص های جریان سفارش که در این پست پوشش می دهیم ، روی سفارشات اجرا شده متمرکز خواهد شد. با این حال ، نقدینگی که از طریق سطح II مشاهده می شود هنوز ابزاری بسیار با ارزش است. آموزش ذهن خود برای اینکه بتوانید یک سطح II را در زمان واقعی بخوانید ، تجربه می کند ، اما چیزی که من به شدت توصیه می کنم.

من در حال حاضر پست های جداگانه ای را به سه شاخص جریان اول مرتبه اول اختصاص داده ایم که می خواهیم در مورد آنها بحث کنیم. بنابراین ، من در اینجا با جزئیات کمتری در مورد آنها بحث خواهم کرد اما پیوندهایی به پست های عمیق درج می کنم.

1. نمودارهای ردپایی

نمودارهای ردپای در چندین تغییر مختلف وجود دارد. بیایید نگاهی به موارد اصلی و نحوه استفاده از آنها بیندازیم.

5 Minute Bid/Ask Footprint Chart

پیشنهاد/پرسیدن ردپای

نمودار ردپای پیشنهاد/درخواست بالا ، تمام سفارشات بازار را که در پیشنهاد معامله شده است نشان می دهد و از هر سطح قیمت درخواست می کند. من در درجه اول از این نمودارها در یک بازه زمانی طولانی تر برای یافتن عدم تعادل انباشته استفاده می کنم.

Two Bid/Ask Footprints Displaying Buy and Sell Imbalances

عدم تعادل انباشته به سادگی چندین عدم تعادل خرید یا فروش است که در یک محدوده محکم شکل می گیرد. عدم تعادل انباشته نشان دهنده خریدار شدید یا پرخاشگری فروشنده است.

ردپای دلتا

حجم دلتا تفاوت بین خرید و فروش قدرت را اندازه گیری می کند. با استفاده از تفاوت حجم معامله شده با قیمت پیشنهاد و حجم معامله شده با قیمت پیشنهاد ، محاسبه می شود.

رد پا

نمودار ردپای حجم ردپای اصلی است که من استفاده می کنم. حجم یک موضوع بسیار عمیق است ، به همین دلیل پست بعدی من یک شیرجه عمیق به پروفایل حجم است.

  • تعیین S&R از طریق گره های با حجم بالا
  • پیدا کردن گره های با حجم کم (نقدینگی کم) برای شکستن
  • تعیین اینکه آیا بازار متعادل یا نامتعادل است تا اطمینان حاصل کنید که شما در حال تجارت استراتژی صحیح هستید
  • برای تعیین R در تنظیمات بالقوه از محدوده HVN استفاده کنید

اگر علاقه مند به شیرجه عمیق هستید ، این راهنمای عمیق را در نمودارهای ردپایی بخوانید.

2. شاخص های دلتا

ما به طور خلاصه بحث کردیم که Delta اکنون اجازه می دهد نگاهی به دو نشانگر مختلف بیندازیم

5 Minute Chart of eMini S&P500 Displaying Volume Delta

حجم دلتا

نشانگر Volume Delta مقدار دلتا را برای یک جلسه می گیرد و آن را بر روی نمودار نوار مثبت/منفی ترسیم می کند و به شما امکان می دهد به سرعت ببینید که قیمت و دلتا در حال واگرایی هستند.

در نمودار فوق ما در شمع ساعت 10:15 بامداد واگرایی داریم. فروشندگان به طرز تهاجمی به پیشنهاد ارائه شده توسط یک دلتا منفی اما قیمت بسته شده بودند.

حجم تجمعی دلتا

نشانگرهای دلتا حجم تجمعی ، ارزش تجمعی دلتا را در نمودار قیمت ترسیم می کند.

در مثال فوق ، قیمت جدید جدید است اما دلتا چنین نمی کند. این نمونه ای از فرسودگی است. قیمت به اوج بازگشت اما خریداران این بار کمتر پرخاشگر بودند (توسط دلتا نمایش داده می شد) و قیمت شروع به سقوط کرد.

  • واگرایی معاملات (فرسودگی و جذب)
  • مدیریت تجارت

Chart Displaying Nyse Tick Divergence and Extreme Reading at High

3. NYSE TICK

اگر هر سهام ایالات متحده یا آینده را تجارت می کنید ، این یک شاخص بسیار مفید است. این تجربه لازم است که مهارت پیدا کنید اما پس از انجام کار ، استراتژی های خود را با زمان بندی ورودی های خود تقویت می کنید و کمی بهتر از آن خارج می شوید.

این نشانگر برای اسکالپرها در فریم های زمانی کوتاه بهتر کار می کند.

NYSE TICK = سهام در Upticks - سهام در پایین

من تیک NYSE را شبیه به دلتا اما برای کل بازار می دانم. این یک نمایش زمان واقعی از خریدار و پرخاشگری فروشنده برای کل بازار است.

در مثال بالا متوجه خواندن تیک شدید در اوج (برجسته آبی) و شکل گیری واگرایی در شمع 2:17 خواهید شد.

  • ورودی های بهتر
  • مدیریت تجارت
  • شکست ها را تأیید کنید
  • در روز اوج و پایین ترین سطح را پیدا کنید

اگر علاقه مند به کسب اطلاعات بیشتر در مورد NYSE Tick هستید ، این پست را بخوانید.

15 Minute Chart Displaying Volume Weighted Average Price

4. VWAP

حجم متوسط قیمت متوسط ، معروف به VWAP ، شاخصی است که هر معامله گر باید بدون توجه به سبک معاملات شما از آن استفاده کند. چرا؟

VWAP نه تنها به خوبی کار می کند ، بلکه توسط هر معامله گر بزرگ و بیشترین تاجران نهادی استفاده می شود.

vwap = (حجم * قیمت) / حجم

5. VWMA

نشانگر میانگین متحرک با وزن متوسط ، میانگین قیمت وزن را با حجم در یک دوره از میله های N محاسبه می کند.

حجم متوسط متحرک متوسط = جمع (جلد*قیمت)/جمع (جلد)

آیا یک میانگین متحرک که بر اساس میزان حجم معامله شده معقول باشد ، وزن ندارد؟بومVWMA است. شما می توانید از هر میانگین متحرک دیگر و همچنین VWAP که ما فقط در مورد آن بحث کردیم استفاده کنید.

6. زمان و فروش

نشانگر زمان و فروش (نوار) زمان ، قیمت و اندازه سفارشات اجرا شده را به شما نشان می دهد.

سرعت و اندازه معیارهای اصلی هنگام تجزیه و تحلیل نوار برای پیش بینی جهت بازار آینده است. شما می توانید با دیدن شتاب چندین خرید یا فروش ، خریدار یا پرخاشگری (حرکت) را شناسایی کنید.

7. شاخص OHLC

نشانگر نزدیک پایین باز بسیار توضیحی است. بیشتر سیستم عامل ها گزینه های دیگری دارند که می توانید از آنها استفاده کنید. من شخصاً از خطوط بالا/پایین در حال توسعه ، خطوط H/L روز گذشته ، تعادل اولیه H&L تقریباً در هر یک از چرخ دستی های من استفاده می کنم.

8. پروفایل های حجم و حجم

دلیلی وجود دارد که حجم یک نشانگر استاندارد در هر سیستم عامل نمودار در آنجا است. در مثال فوق می توانید حجم را افزایش دهید زیرا قیمت از محدوده به سمت نزولی خارج می شود.

پروفایل های حجم آن یک جریان یکپارچه از سفارش است که من یک راهنمای کامل نوشتم که می توانید در اینجا بخوانید. حجم باید در این لیست شماره یک باشد اما گاهی اوقات بهترین ها را برای آخرین بار ذخیره می کنم. فداکاری شما برای نزدیک شدن به خط پایان پرداخت شده است.

  • تأییدات برک آوت
  • تأیید روند
  • تعیین تعادل

نتیجه

شما باید با همه این شاخص های جریان سفارش آشنا شوید. هر یک از این لیست ها یک تجارت دیگر را در اختیار شما قرار می دهد.

اگر من برای جریان سفارش کاملاً جدید بودم ، قطعاً با تمرکز روی پروفایل های حجم و حجم شروع می کردم.

برای تبدیل شدن به یک متخصص با استفاده از هر یک از این شاخص های جریان سفارش ، تجربه آن را تجربه می کند. تنها راهی که می خواهید آن را بدست آورید زمان صفحه نمایش بیشتر است ، بنابراین پس از آن!

نشانگر جریان سفارش مورد علاقه شما چیست؟نظر خود را در زیر بگذارید!

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.