محاسبات بازده سهام در تحقیق

در این لابراتوار اول شما بازده ماهانه سهام استارباکس را تحلیل خواهید کرد.

اجازه دهید با بارگیری داده های بازگشت ماهانه از نشانی اینترنتی زیر شروع کنیم:

(نوع ?خواندن.جدول در کنسول تحقیق به مشورت فایل راهنما برای این تابع)

در خواندن.تابع, شما باید نشان می دهد که داده ها در فایل سی اس وی دارای یک هدر (استدلال هدر) و رشته باید به عنوان عوامل تفسیر نمی شود (رشته هااستدلال فاکتورها).

دریافت احساس برای داده ها

قبل از اینکه ما داده های بازگشت لود تجزیه و تحلیل, این ایده خوبی است به (حداقل) یک نگاه سریع به داده ها.

تحقیق دارای تعدادی توابع است که به شما در انجام این کار کمک می کند:

پس بذار ازشون استفاده کنیم:

کلاس ستون تاریخ قاب داده است?

استخراج داده های قیمت

می توانید از براکت های مربعی برای استخراج داده ها از قاب داده "اسباکس" مانند این استفاده کنید .

چندین گزینه برای مشخص کردن اینکه کدام سطرها یا ستون ها را استخراج کنید:

تمام عبارات فوق پنج قیمت بسته شدن اول را استخراج می کند.

اگر نمی خواهید چیزی برای ردیف ها (یا ستون ها) فراهم کنید سپس همه ردیف ها (یا ستون ها) انتخاب می شوند:

به عنوان مثال[, "بستن"]

(کار در خانه: خودتان این را بررسی کنید با تایپ کردن گزینه های مختلف در کنسول تحقیق)

توجه داشته باشید که در عملیات فوق اطلاعات ابعاد از بین رفت.

برای حفظ اطلاعات بعد, اضافه کردن قطره = استدلال نادرست:

شاخص های مرتبط با تاریخ ها را پیدا کنید 3/1/1994 و 3/1/1995

کدام (تاریخ = = = "3/1/1994") موقعیت تاریخ 3/1/1994 را برمی گرداند که در این حالت شماره ردیف را در قاب داده اسباکس نشان می دهد.

داده های قیمت را رسم کنید

بعد, قیمت بسته شدن استارباکس به عنوان یک تابع از زمان رسم.

این طرح با تولید شد طرح(صباکس Adj بستن), تابع رسم اساسی.

با این حال, ما باید قادر به تولید یک طرح بهتر شود, متعجب?

برای یک چیز, یک طرح خط را حس می کند خیلی بیشتر برای قیمت سری زمانی داده ها.

که یک طرح بسیار بهتر است در واقع! با افزودن یک افسانه می توانید طرح را بیشتر بهبود بخشید .

بیایید یک افسانه اضافه کنیم:

محاسبه بازده ساده

اگر شما توسط پلاتین قیمت سهام در پایان ماه " تی " معنی, بازگشت ساده داده شده است:

R_t = [ P_t - P_t-1 ]/ P_t-1, تفاوت درصد قیمت.

وظیفه شما در این تمرین محاسبه بازده ساده برای هر نقطه زمانی " ن "است.

این واقعیت که ر بردار است, باعث می شود که نسبتا ساده.

در صورتی که شما می خواهم برای محاسبه تفاوت قیمت در طول زمان, شما می توانید با استفاده از:

قیمت ها[2: شماره, 1]-قیمت ها[1:(شماره 1), 1]

به این فکر کنید که چرا این واقعا تفاوت قیمت را برای همه دوره های زمانی محاسبه می کند.

بردار اول شامل تمام قیمت, به جز قیمت در روز اول.

بردار دوم شامل تمام قیمت ها به جز قیمت در روز گذشته.

با توجه به این واقعیت است که تحقیق طول می کشد تفاوت عنصر عاقلانه از این بردارها, شما ص_t - P_t-1برای هر "تی".

توجه داشته باشید که یک بردار است.

به یاد داشته باشید که شما می توانید قطره اضافه = نادرست , اگر شما می خواهید یک قاب داده ها به عنوان خروجی.

اضافه کردن تاریخ به بردار بازگشت ساده

بردار در حال حاضر شامل بازده ساده از استارباکس.

این امر می تواند مناسب به تاریخ به عنوان نام برای عناصر که بردار.

به یاد داشته باشید که تاریخ های معاملاتی در ستون اول قاب داده اسباکس بود .

برای تنظیم نام بردار می توانید از نام(بردار) استفاده کنید .

به یاد داشته باشید که ما با بسته شدن قیمت ها سر و کار داریم.

بنابراین اولین بازگشت در اسبوکس در روز دوم یا قیمت های اسبوکس تحقق می یابد[2, 1] .

محاسبه به طور مداوم بازده 1 ماه مرکب

همانطور که شما ممکن است از کلاس به یاد داشته باشید, رابطه بین تک دوره و چند دوره بازده ضرب برای بازده تک است.

این خیلی راحت نیست.

بازده سالانه به عنوان مثال میانگین هندسی بازده ماهانه است.

از این رو, در عمل شما اغلب بازده به طور مداوم مرکب استفاده.

این بازده ها بین بازده های تک و چند دوره ای رابطه افزودنی دارند و به صورت زیر تعریف می شوند:

ر تی = ل ن (1 + ر تی ) ,

با تحقیق تی بازگشت ساده و تحقیق تی بازگشت مداوم مرکب در لحظه تی .

بازده پیوسته مرکب را می توان به راحتی در محاسبه کرد تحقیق با درک این که ر تی = ل ن ( پ تی پ تی - 1 )

ل ن ( پ ت تی تی - 1) = ل ن ( پ تی) − ل ن ( پ تی − 1).

که در تحقیق, قیمت ورود به سیستم را می توان به راحتی از طریق محاسبه کرد ورود(قیمت) .

توجه کنید که چگونه ورود به سیستم() تابع در تحقیق در واقع محاسبه لگاریتم طبیعی .

بازده ساده و پیوسته مرکب را مقایسه کنید

شما می خواهم برای مقایسه ساده و بازده به طور مداوم مرکب.

در تمرین بعدی این کار را با تولید دو نمودار انجام خواهید داد.

در این تمرین شما فقط یک نگاه سریع به داده ها خواهید داشت.

این امر می تواند به خوبی به بازگشت ساده و به طور مداوم مرکب در کنار یکدیگر در یک ماتریس, با نفر سطر و دو ستون.

می توانید از تابع اتصال() برای چسباندن دو بردار که حاوی هر دو نوع بازده در کنار یکدیگر در یک ماتریس هستند استفاده کنید.

توجه داشته باشید که بازده به طور مداوم مرکب همیشه تا حدودی کوچکتر از بازده ساده ( چرا? ).

اجازه دهید هر دو نوع بازده را اکنون در یک تحلیل گرافیکی مقایسه کنیم.

گرافیکی مقایسه بازده ساده و به طور مداوم مرکب

در این تمرین طرحی را ایجاد خواهیم کرد که شامل بازده های ساده و پیوسته مرکب باشد.

این باعث می شود که هر دو نوع بازده را مقایسه کنید.

به کد نمونه زیر نگاهی بیندازید.

اول از همه, ما باید به رسم بازده ساده به عنوان یک تابع از زمان.

نوع استدلال = ل یک طرح خط را مشخص می کند, دگروال = ابی مشخص می کند که خط بازده ساده است, من = 2 ضخامت خط را مشخص می کند, یلب = "بازگشت" مشخص می کند که "بازگشت" برچسب است بله محور و اصلی عنوان اصلی طرح را مشخص می کند.

یک نگاه از نزدیک در طرح و توجه کنید که بازده به طور مداوم مرکب همیشه کمی کوچکتر از بازده ساده.

در بخش بعدی محاسبه خواهیم کرد که سرمایه گذاری در استارباکس ایده خوبی بوده است یا خیر.

محاسبه رشد $1 سرمایه گذاری در سبوکس

این یک ایده خوب برای سرمایه گذاری در سهام سبکس در طول دوره در مجموعه داده های ما شده اند?

در صورتی که شما سرمایه گذاری 1 1 در بورس اوراق بهادار در 3/31/1993 (روز اول در بورس اوراق بهادار), چقدر که دلار به ارزش در 3/3/2008 (روز گذشته در سبکس)?

تکامل ارزش دلار که در طول زمان چه بود?

ر با پاسخ سریع به این سوالات به ما کمک می کند.

به یاد داشته باشید که هنگام استفاده از بازده ساده می توان بازده کل را در یک دوره با گرفتن محصول تجمعی بازده ناخالص دریافت کرد.

ر دارای یک پمپ دستی () تابع است که محاسبه که محصول تجمعی .

تمرینات

محاسبه یک بازگشت ساده استارباکس

فضای کاری شما شامل بردار است سبوکس با داده های بسته شدن تعدیل شده برای سهام استارباکس در طول دوره دسامبر 2004 تا دسامبر 2005.

در کنسول تحقیق را تایپ کنید تا نگاهی به داده ها داشته باشید.

استفاده از داده ها در سبوکس.

• بازگشت ماهانه ساده بین پایان دسامبر است 2004 و در پایان ژانویه 2005?

نکته

به یاد داشته باشید که می توانید به اولین عنصر بردار اسباکس با دسترسی پیدا کنید اسباکس[1].

بازده ساده تفاوت بین قیمت اول و قیمت دوم استارباکس است که بر قیمت اول تقسیم می شود.

پاسخ[2] - اسبوکس[1]) / اسبوکس[1]

محاسبه یک بازگشت استارباکس به طور مداوم مرکب

• بازگشت ماهانه به طور مداوم مرکب بین دسامبر است 2004 و ژانویه 2005?

نکته

از بردار استفاده کنید سبوکس با داده های بسته شدن تعدیل شده برای سهام استارباکس در طول دوره دسامبر 2004 تا دسامبر 2005.

هنوز به یاد دارید که چگونه بازده ساده را در تمرین قبلی محاسبه کردید?

خوب, بازگشت به طور مداوم مرکب فقط لگاریتم طبیعی از بازگشت ساده به علاوه یک است.

ترکیب ماهانه

فرض کنیم که تمام دوازده ماه همان بازگشت به عنوان ساده بازگشت ماهانه بین پایان دسامبر 2004 و پایان ژانویه 2005.

• چه خواهد بود بازگشت سالانه با ترکیب ماهانه در این مورد?

نکته

از بردار استفاده کنید سبوکس با داده های بسته شدن تعدیل شده برای سهام استارباکس در طول دوره دسامبر 2004 تا دسامبر 2005.

در اولین تمرین بازده ساده را بین دسامبر 2004 و ژانویه 2005 محاسبه کردید.

نگاهی به مقاله ویکی پدیا در مورد بهره مرکب بیندازید و به این فکر کنید که چگونه این وضعیت در مورد این وضعیت صدق می کند.

بازگشت ساده سالانه استارباکس

با استفاده از داده ها در دانشگاه شهید بهشتی و محاسبه بازده سالانه واقعی ساده بین دسامبر 2004 و دسامبر 2005.

برای استخراج اولین قیمت از اسباکس[1] و برای استخراج قیمت نهایی از اسباکس[طول) استفاده کنید.

برای دریافت بازده سالانه ساده, محاسبه تفاوت قیمت و تقسیم بر قیمت اولیه.

پاسخ:

بازگشت سالانه به طور مداوم مرکب

با استفاده از داده ها و محاسبه سالانه بازده به طور مداوم مرکب واقعی بین دسامبر 2004 و دسامبر 2005.

با استفاده از بسته شدن داده ها برای سهام استارباکس تنظیم بیش از دوره دسامبر 2004 تا دسامبر 2005.

نکته

شما هنوز هم به یاد داشته باشید چگونه شما محاسبه بازگشت سالانه استارباکس در ورزش قبلی?

خوب, بازگشت سالانه به طور مداوم مرکب فقط لگاریتم طبیعی که بازگشت به علاوه یک است.