J. B. Maverick یک معامله گر فعال، کارگزار معاملات آتی کالا، و تحلیلگر بازار سهام با بیش از 17 سال تجربه، علاوه بر 10 سال تجربه به عنوان نویسنده امور مالی و ویراستار کتاب است.
توماس جی کاتالانو یک CFP و مشاور سرمایه گذاری ثبت شده در ایالت کارولینای جنوبی است، جایی که او شرکت مشاوره مالی خود را در سال 2018 راه اندازی کرد. تجربه توماس به او تخصص در زمینه های مختلفی از جمله سرمایه گذاری، بازنشستگی، بیمه و برنامه ریزی مالی می دهد.
شاخص قدرت نسبی (RSI) یک شاخص تکانه فنی است که افزایش قیمت اخیر را در مقابل زیان اخیر قیمت مقایسه می کند. در درجه اول توسط معامله گران و تحلیلگران برای نشان دادن شرایط احتمالی خرید یا فروش بیش از حد در یک بازار استفاده می شود. با این حال، دارایی های بیش از حد خرید و فروش بیش از حد لزوماً بلافاصله تغییر نمی کنند. این بدان معناست که قبل از اقدام بر روی RSI، دریافت تاییدیه از یک سیگنال تجاری دیگر سودمند است.
خوراکی های کلیدی
- MACD می تواند تأیید کند که زمان خرید یا فروش فرا رسیده است که RSI نشان می دهد که یک اوراق بهادار بیش از حد فروخته شده یا بیش از حد خرید شده است.
- میانگین متحرک کراس اوورها همچنین می تواند به کاربران RSI کمک کند تا زمان مناسب برای انجام معامله را مشخص کنند.
- RSI هموار، رویه میانگین متحرک را برای خود RSI اعمال می کند، که باعث می شود اندیکاتور کمتر پیچ خورده و منجر به مثبت کاذب کمتری شود.
- RSI بلند مدت از RSI در مقیاس زمانی طولانی تری مانند هفته ها یا ماه ها استفاده می کند تا روند بزرگتر را شناسایی کند و اطمینان حاصل کند که معاملات کوتاه مدت RSI در مسیر درست پیش می رود.
- RSI همچنین می تواند به شناسایی روندهای صعودی و نزولی برای استفاده در سیستم نقطه محوری Jessie Livermore کمک کند.
RSI چگونه کار می کند؟
قرائت های RSI از صفر تا 100 است، با قرائت های بالای 70 به طور کلی به عنوان شرایط خرید بیش از حد و قرائت های زیر 30 نشان دهنده شرایط فروش بیش از حد تفسیر می شود. از آنجایی که RSI بزرگی حرکات اخیر قیمت را اندازه گیری می کند، مستعد تولید سیگنال های نادرست به دنبال تغییرات ناگهانی و قابل توجه قیمت است.
به طور کلی، با افزایش قیمت دارایی، RSI نیز افزایش می‌یابد زیرا میانگین سود از ضرر متوسط پیشی می‌گیرد. زمانی که قیمت دارایی کاهش می‌یابد، زیان معمولاً از سود پیشی می‌گیرد و باعث سقوط شاخص می‌شود.
محاسبه RSI معمولاً بسیار زمان بر است. با این حال، RSI به اندازه‌ای محبوب است که نمودارهای وب‌سایت‌ها و برنامه‌های نرم‌افزاری اغلب تمام محاسبات را انجام می‌دهند و نمودارهایی با تفسیر آسان ایجاد می‌کنند.
واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD)
یکی از شاخص های فنی که می تواند در رابطه با RSI مورد استفاده قرار گیرد و به تأیید اعتبار نشانه های RSI کمک می کند ، یکی دیگر از شاخص های حرکت بسیار مورد استفاده ، واگرایی همگرایی متوسط در حال حرکت (MACD) است. این شاخص با مقایسه موقعیت های نسبی میانگین متحرک کوتاه مدت و بلند مدت ، حرکت را متفاوت از RSI محاسبه می کند.
معامله گران در درجه اول MACD را برای علائم واگرایی حرکت از قیمت نظارت می کنند. در حالی که ممکن است قیمت همچنان به سمت بالا برود ، با توجه به اینکه RSI برای مدتی خوانش های بیش از حد را حفظ می کند ، MACD با شروع کاهش قیمت ، واگرایی را نشان می دهد. این یک نشانه اضافی را تأیید می کند که ممکن است یک بازار به سطحی برسد که در آن بیش از حد قرار داشته باشد و بنابراین احتمالاً به زودی بازیابی می شود.
MACD و RSI هر دو با طراحی مخالف هستند. آنها با سیگنالینگ برای خرید در هنگام خرید و فروش زیاد برای فروش در هنگام خرید قابل توجه ، مخالف نظر عامه هستند. هنگامی که هر دو نشان دهنده خرید هستند ، احتمالاً امنیت به طور واقعی فراتر خواهد رفت. به همین ترتیب ، امنیت احتمالاً بیش از حد مورد استفاده قرار می گیرد و به سمت پایین حرکت می کند که هر دو RSI و MACD سیگنال های فروش را تولید می کنند.
حرکت متقاطع متوسط
متقاطع متوسط حرکت نیز می تواند برای تأیید نشانه های RSI مبنی بر اینکه یک بازار بیش از حد یا از بین رفته است ، استفاده شود. RSI اغلب برای به دست آوردن نشانه اولیه تغییرات روند احتمالی استفاده می شود. بنابراین ، اضافه کردن میانگین های متحرک نمایی (EMA) که سریعتر به تغییرات قیمت اخیر پاسخ می دهند می تواند کمک کند.
متقاطع متوسط در حال حرکت نسبتاً کوتاه مدت ، مانند 5 عبور EMA از 10 EMA ، به بهترین وجه مناسب برای تکمیل RSI هستند. گذرگاه 5 EMA از بالا به زیر 10 EMA نشانه RSI از شرایط بیش از حد و وارونگی روند احتمالی را تأیید می کند. برعکس ، یک متقاطع صعودی نشانه دیگری را ارائه می دهد که ممکن است یک بازار از بین برود.
RSI صاف
همچنین می توان فرایند EMA را در خود RSI اعمال کرد تا نشانگر RSI صاف شده را بدست آورد. RSI صاف بسیار کمتر از نشانگر RSI است و منجر به مثبت کاذب بسیار کمتر و روندهای بهتر تعریف شده می شود. از طرف دیگر ، صاف کردن RSI با EMA همچنین RSI را کندتر می کند تا به تغییرات واقعی پاسخ دهد زیرا همه EMA متغیرهای عقب مانده را اضافه می کنند.
RSI بلند مدت
اگرچه معامله گران به طور کلی از RSI در مقیاس های زمانی کوچکتر استفاده می کنند ، اما می توان به جای روزها ، ساعت ها یا دقیقه ها با هفته یا حتی ماه ها به عنوان ورودی استفاده کرد. با استفاده از مقیاس زمانی طولانی تر ، می توان معاملات کوتاه مدت را با روندهای بلند مدت تراز کرد. اگر RSI ماهانه هنوز از نظر منطقی کم و در حال افزایش باشد ، یک سیگنال خرید RSI روزانه به احتمال زیاد موفق می شود.
به همین ترتیب ، یک RSI ماهانه بالا و رو به زوال نشان می دهد که یک علامت خرید روزانه RSI احتمالاً مثبت کاذب است. سرانجام ، اگر RSI ماهانه بسیار کم و در حال کاهش باشد ، یک سیگنال خرید روزانه RSI می تواند آغاز بازار جدید گاو نر باشد.
نقاط محوری Livermore
RSI همچنین می تواند با سیستم امتیازات محوری جسی لیورمور ، معامله گر افسانه ای ، که نباید با نقاط محوری اشتباه گرفته شود ، ترکیب شود. در نقاط محوری چیزهای زیادی نوشته شده است. با این حال ، ایده اصلی این است که اگر یک امنیت کم شود و سپس دوم پایین تر شود ، پایین اول به یک نقطه محوری تبدیل می شود. اگر قیمت امنیت بالاتر از آن نقطه محوری باشد ، روند نزولی به پایان رسیده است و ممکن است زمان خرید باشد.
آنچه بسیاری از معامله گران با سیستم Livermore مشکل ایجاد می کند این است که تشخیص می دهد چه موقع روند نزولی به اندازه کافی برای کار نکات محوری پیش رفته است. RSI ، با صفر تا صفر تا صد ، این کار را آسان می کند. هنگامی که RSI زیر 30 سال است و یک نقطه محوری معکوس صعودی رخ می دهد ، یک خرید بیشتر از زمانی که هر یک از این سیگنال ها به تنهایی اتفاق می افتد ، سود بیشتری کسب می کند.
همانطور که مشهور است ، Livermore دوست داشت بازی خرس را بهتر بازی کند ، بنابراین می توان روش فروش و کوتاه کردن را معکوس کرد. هنگامی که یک امنیت بالایی را بالا می برد و به دنبال آن بالاتر از حد دوم بالاتر می رود ، آنگاه اول اوج به یک نقطه محوری معکوس نزولی تبدیل می شود. فرض کنید قیمت امنیت در زیر آن نقطه محوری قرار دارد و RSI هنوز بالاتر از 70 است. در این حالت ، احتمالاً زمان آن رسیده است که امنیت را بفروشید و شاید زمان فروش آن کوتاه باشد. علاوه بر این ، از نقاط محوری Livermore همچنین می توان با RSI صاف شده برای صعودهای بهتر تعریف شده و رو به پایین استفاده کرد.
Investopedia مالیات ، سرمایه گذاری یا خدمات مالی و مشاوره را ارائه نمی دهد. این اطلاعات بدون در نظر گرفتن اهداف سرمایه گذاری ، تحمل ریسک یا شرایط مالی هر سرمایه گذار خاص ارائه می شود و ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. سرمایه گذاری شامل ریسک ، از جمله از دست دادن احتمالی مدیر است.
